B為什么說 risk premium 是恒定的？C，D是什么意思，分別錯哪了
老師，153題的single name CDS到期為什么不是賣方付買方60%*par?
既然老師解答說對的只有前半句，那怎么選B？
老師您好，這個題，如果LC大于3.84，模型不是錯誤的嗎？2里面說model is correct，這個話應(yīng)該是錯的，所以要選上，我哪里出問題
請問老師：如果是counterparty向我支付va項的話，對我來說合約價值是增加了還是減少了？
A的答案錯誤點在哪里呢？
這道題答案是不是有問題啊
這里的risk-factor-neutral alphas是不是有一個資產(chǎn)組合并沒有benchmark時，此時就可以用一些risk factor將benchmark表現(xiàn)出來，然后將這些risk factor的alpha全都算出來取平均，如果平均alpha≠0那么就在前面每個risk factor alpha減去平均alpha?
這里的Illiquidity across asset class might be smaller和Illiquidity within asset class is easy to harvest能講一下例子嗎，這兩個有些忘記了
投資與風(fēng)險管理，第20分鐘，周老師提的wml是什么啊。。。。
請問為什么是用110-101？沒懂，這個公式又是哪的？謝謝
請問RWA=1464是怎么計算出來的？
老師，緩釋回測問題，都有哪些方法？選擇中的D，也算一個吧？
老師您好，absolute risk 怎么理解？
請教一下，在volatility smile中，為什么利用historical σ估計atm option會高估？
程寶問答
金程問答