老師 C選項哪里錯了 什么是optimizing？為什么對投資者客戶經(jīng)理都有限制呢
請問老師 B選項哪里錯了
請問老師這道題B選項的中文是什么意思 并且C選項不允許做空和減少tracking error有什么關系
請問老師 我不明白為什么不能用2.31÷2.1
For equity index options, the effect is more asymmetrical, with very high ISDs for low strike prices. Because of the negative slope, this is called a volatility skew. 老師，書上這句話應該怎樣理解
并且老師請問D選項中文什么意思 并且哪里錯了呢。之前問過其它老師這道題，但是還是沒理解T﹏T
請問老師 圖中cash流動性最好，風險溢價最少。既然是這樣，為什么A是錯的呢
請問老師 這道題D選項選擇偏差會高估return 但是為什么會減少beta呢？ 視頻里沒說這個偏差會低估風險啊
請問老師 BC選項我在提問完解答后還是不明白題目說的什么意思，并且為什么是對的。。
第2題的d不應該是bagging嘛？random forest的時候默認不應該是mtry=sqrt(p) 或者是p/3嘛
老師，這題，突然不懂，call和put的delta圖像不是這樣嗎？那為什么deep in the call的delta為1，deep out of the put的delta為0??？
老師，這個DWR的公式是什么啊？然后這個TWR的公式是這樣嗎？
老師，這題的公式里為什么是ln計算？
這個第三條能不能解釋一下為什么是對的？
請問老師 這道題為什么不用2.31除以2.1呢
程寶問答
金程問答
