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請(qǐng)問(wèn)老師 為什么A對(duì)C不對(duì)呢 并且其它兩項(xiàng)錯(cuò)在哪里了呢

額 請(qǐng)問(wèn)老師這道題是什么意思啊 為什么C是錯(cuò)的其它都對(duì)呢

這個(gè)題都太難了 請(qǐng)問(wèn)老師這道題的選項(xiàng)都是什么意思呢，并且為什么A對(duì)其它錯(cuò)呢

請(qǐng)問(wèn)24題，網(wǎng)課上老師解析是不是說(shuō)錯(cuò)了。應(yīng)該是pd下降所有層級(jí)value上升，rho上升所有層級(jí)risk上升吧？

請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)非線性的r2指的是什么產(chǎn)品呢

百題操作風(fēng)險(xiǎn)14題d說(shuō)rely on internal data不對(duì)，巴塞爾第16題d說(shuō)must use internal data，前后矛盾。我記得之前還做過(guò)一題說(shuō)定佳要參考external data。請(qǐng)問(wèn)到底是怎么樣的？

老師您好，Vasicek model中，Basis point volatility指的是什么？ 然后，昨晚的直播梁老師說(shuō)，CIR模型中，sigma??根號(hào)r指basis point volatility，這是什么意思？

如圖，考過(guò)的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F(xiàn)指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。

老師，這個(gè)rho下降，不應(yīng)該s的value上升，junior的value下降嗎？那應(yīng)該S spread increase relative to J??？

這個(gè)題目的A，我覺(jué)得錯(cuò)的額。EE應(yīng)該等于2%吧？然后麻煩再解釋一下D為什么對(duì)？

押題第73題，老師說(shuō)，contemporaneous beta 與return是不顯著的，lagged beta is positive related to future return.但是《投資組合》講義第39面寫(xiě)到：lagged beta and future return(betas are noisy)即不顯著，contemporaneous beta 與return（positive）。那到底是老師講的是對(duì)的還是講義寫(xiě)的是對(duì)的？

老師你好，百題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)64題: A選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？ 后面68、69題的解析也都有提到away from the money option的概念

老師，這個(gè)題目視頻里老師講解的做法是圖上紅筆寫(xiě)的一個(gè)等式。請(qǐng)問(wèn)等式兩邊的分子（1-pd）x1和1分別代表什么？然后18%不是兩年的yield了嗎，為什么右邊分母還要平方？這題不太明白。

這兩道題的c選項(xiàng)是一樣的意思嗎？

押題，23題中，計(jì)算CVA不是應(yīng)該我自己的敞口×對(duì)方的spread嗎？這道題怎么是用對(duì)方的敞口×對(duì)方的spread?