金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn) 在merton模型中 利率上升時(shí) 債券價(jià)格下降 股票價(jià)格上升，那波動(dòng)率上升時(shí) 請(qǐng)問(wèn)為什么是 債券價(jià)格下降 股票價(jià)格上升？
Practice Exam 2 2題 題設(shè)說(shuō)B銀行用模型處理垃圾郵件分類問(wèn)題，但其實(shí)郵件過(guò)來(lái)的時(shí)候，并未確切的分類標(biāo)準(zhǔn)，也就是最初的問(wèn)題是一個(gè)無(wú)監(jiān)督的分類，即聚類；訓(xùn)練得出分類標(biāo)準(zhǔn)之后才是一個(gè)分類預(yù)測(cè)，因此我認(rèn)為應(yīng)該選A
根據(jù)老師講解。請(qǐng)問(wèn)garch（1，1）下，相關(guān)性為什么為負(fù)。
請(qǐng)問(wèn) B和 D 能解釋一下么 不是很懂 model 1 的 term strcture 到底是怎么樣的？
劃線的兩個(gè)模型需要掌握嗎？如果需要掌握，模型是什么？
請(qǐng)教一下關(guān)于wrong way risk, 我總結(jié)了 賣option是沒(méi)有 WWR 的 買put是WWR,買call是RWR， 買 cds是 WWR 請(qǐng)問(wèn) 賣cds是什么？跟賣option 一樣么 另外，買 賣forward 是 WWR 還是 RWR 怎么理解？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)押題第55題 算inflow的時(shí)候如果題目中沒(méi)有指明at the maturity 那么inflow應(yīng)該是：(80-6.625)x(Libor + 3%) ？ 我記得課上的study case是把違約的先減掉再算每年流進(jìn)來(lái)的interest的？想和老師確認(rèn)一下？ 這道題是因?yàn)檎f(shuō)明了loss在maturity到期時(shí)，才要80x(Libor + 3%) 是吧！？
老師，協(xié)會(huì)習(xí)題第60題應(yīng)該怎么理解，謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)68題每個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么D不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師 不明白的第一點(diǎn)是這道題如果說(shuō)700以上的損失發(fā)生了 那么senior不就也損失了嗎，那為什么說(shuō)能增級(jí)呢 不明白第二點(diǎn)是senior是優(yōu)先賠償?shù)?那么為什么不是300呢
請(qǐng)問(wèn)老師 agent passthrough不就是相當(dāng)于國(guó)債嗎 因?yàn)橛姓畵?dān)保？ D是什么意思呢并且為什么選D呢
老師您好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：巴塞爾要求對(duì)market risk進(jìn)行backtest，然后講義提過(guò)要避免high confidence VaR。但是巴塞爾又規(guī)定market risk的VaR的置信水平為99%，這是否是矛盾的？
名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不是很難計(jì)量嗎？一般不考慮。如果考慮的話，那是算在哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下呢？
還有一個(gè)問(wèn)題，如果算出來(lái)違約個(gè)數(shù)為幾點(diǎn)幾，非整數(shù)，是四舍五入還是進(jìn)一？表格里是四舍五入，年老師好像算第五年時(shí)是進(jìn)一。
程寶問(wèn)答
