模擬1，第24題，100個(gè)貸款，其中surviving92個(gè)，違約了兩個(gè)，還有6個(gè)怎么樣了？
請(qǐng)問下歐式期權(quán)里為什么1 year end price沒有加$7利息呢？什么情況下需要考慮1 year end時(shí)的$7利息呢？(美式期權(quán)?)
這道題asset每年grow10%這個(gè)條件沒用上，算d1，d2時(shí)，是不是要在r的基礎(chǔ)上減去q，如鉛筆字部分所示。
61題C選項(xiàng)，解釋得并不清楚。
Model2的漂移項(xiàng)nametadt中的nameta是不是為正??？才能產(chǎn)生向上的傾斜趨勢(shì)。（希臘字母打不出來，您能明白我的意思吧??）
可轉(zhuǎn)債兼具債券跟期權(quán)的特性，為啥是流動(dòng)性不好的呢？
請(qǐng)問老師，CNY此時(shí)貶值，那么為什么call option的delta升高呢？
cash CDO是什么？什么流程啊？
47題，題目中0.8925和1.24分別什么意思？怎么就對(duì)應(yīng)上了
老師好，請(qǐng)問利率二叉樹 是用Jensen's equality 中大的那一邊計(jì)算嗎？
這道題中exception的個(gè)數(shù)，是在多少個(gè)樣本中出現(xiàn)的個(gè)數(shù)？圖二中沒寫基數(shù)是多少
老師，巴3增加了CVA，我怎么沒有啥印象啊，是在基礎(chǔ)班講義的哪一頁(yè)嗎？
押題73題，關(guān)于risk anomaly。有點(diǎn)混亂，根據(jù)老師講的和講義總結(jié)了這幾點(diǎn)： 講義——同期的beta和return是positive；lagged beta和future return不顯著 周老師押題課上提到——realized beta和future return是inversely（原版書上很細(xì)節(jié)的部分，講義上沒有） 請(qǐng)問是這樣嗎？
這是投資風(fēng)險(xiǎn)百題的第58題，麻煩老師看一下D選項(xiàng)哪里錯(cuò)了，D選項(xiàng)和正確答案B的意思應(yīng)該是一致的吧？謝謝
44題為什么不能用精確式。明明數(shù)據(jù)都是全的，也沒說這是付息債券阿
程寶問答
金程問答