老師好，請(qǐng)問這樣對(duì)嗎：只有算投資組合VaR的時(shí)候 考慮是dollar Var 還是百分比Var 來決定是否乘以權(quán)重。算波動(dòng)率都要乘以權(quán)重，因?yàn)椴▌?dòng)率是百分比形式？
Bank JJQ, a member of CCP, sell credit protection on a GBP 100 million CDS. The reference entity is a gold mining company. Which of the following trades on the same reference entity will be a hedge to transfer credit risk with minimal increase in counterparty risk? key: sell a credit link notes. 老師為什么不是buy a credit link notes呢？
老師你好，請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出來是B
老師，這題2為啥錯(cuò)？itm call，肯定比otm put貴啊
老師 35題 只說了random spread 沒說是正態(tài)分布還是lognormal 38題只說了 正態(tài) 沒說是random 還是constant spread 那怎么判斷用什么公式呢？
請(qǐng)問老師這道題，沒太理解這個(gè)題說的mark to book什么意思？？
老師，model significant 和 test significant是不是相反的概念？
老師這道題如何思考呢 為什么選擇B呢
請(qǐng)問老師這個(gè)題不會(huì)分析，到期時(shí)間縮短為什么會(huì)減少敞口呢，流動(dòng)性不應(yīng)該是時(shí)間越長(zhǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小嗎
請(qǐng)問老師 第四個(gè)選項(xiàng)是中文什么意思呢
老師，是不是一級(jí)核心資本加上一級(jí)附屬資本必須要大于6%，然后再按照巴塞爾的要求，要加上ccb的2.5%，整個(gè)一級(jí)資本要達(dá)到8.5%？然后整個(gè)一二級(jí)資本本來是要滿足8%的要求的，按照加上ccb的要求，就是10.5%對(duì)吧？這里周琪說一二級(jí)資本加起來是6%，他有時(shí)候講的興起就喜歡亂講，不信老師你去聽一下他的視頻，他是不是這樣講的？請(qǐng)老師幫忙確認(rèn)一下以上是不是這樣規(guī)定的呢？
請(qǐng)問老師，這道題如果是計(jì)算另一個(gè)，是不是叫選股能力呢？p 計(jì)算的公式是(Rp-Rb)*Wp,還是乘以Wb呢，請(qǐng)老師予解答，謝謝
押題的第13題： A為什么對(duì)？ 老師在基礎(chǔ)班講到copulas的應(yīng)用是有限的，不能反映極端的尾部風(fēng)險(xiǎn)，在危機(jī)期間也造成了一些錯(cuò)誤估計(jì)；另外，模擬2的第26題A選項(xiàng)（True）說"The Gaussian copula has low tail dependence which is a weakness because dependencies (including correlations) increase in a crisis." 難道是說Gaussian copula不能正確model尾部風(fēng)險(xiǎn)，但泛泛地說copula就是可以的？
請(qǐng)問老師，這第二種解法是根據(jù)哪個(gè)公式呢，學(xué)了后面忘了前面，哎，麻煩老師詳細(xì)解答一下好嗎，謝謝謝謝
模擬卷2，24題，如圖2
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