?？?的第20題，算d1，d2時時間T代入1還是4，這個時間看的是什么的時間？
老師 113題怎么用計算器的攤銷功能呢？ 輸入2NP PV 之后呢？ 老師上課說按 P1=1 P2=1 沒弄清楚
45題解答有誤而且與易錯題解答相悖。已知underlying，現(xiàn)用TIPS去對沖，故需保證underlying不變，代入方程是要替換delta real而不是delta nominal，原始變動1:1現(xiàn)在變動1.0274:1，故需要更多real TIPS來hedge，老師講錯了。歡迎指正
（wp-wb）*rb，這題題目說”bogey is a benchmark portfolio”，那么最后計算時，為什么是乘5%和3%？應(yīng)該是乘bogey potfolio return——3% 0.9%和0.1%吧
協(xié)會2018notes practice exam1，76題答案是不是弄錯了，紅色箭頭標(biāo)出的兩項應(yīng)該屬于concordant pairs吧！在計算出來nc=6，nd=4.
協(xié)會2018notes practice exam1，62題的a為什么不對？見基礎(chǔ)班市場風(fēng)險講義116頁，correlation volatility is highest in worse economic states。
協(xié)會2018notes的practice exam1，55題，a為什么錯了，paying the higher interest rate的一方，收的就是lower interest rate啊，也就是收的錢少一些，所以exposure更低啊
協(xié)會2018notes practice exam2，51題，c為什么是對的？growth investor投資的是growth stock，c選項前半句分析說投資者認(rèn)為增長率將持續(xù)，后半句說導(dǎo)致valve stocks表現(xiàn)得更好，感覺前后不對應(yīng)，而且最后導(dǎo)致的結(jié)果是valve stock表現(xiàn)更好的話，為什么growth investor要選growth stock？
協(xié)會2018notes practice exam1，44題，為什么不選b？對于d選項，怎么會產(chǎn)生聲譽風(fēng)險？而且題目問的是direct result，好像更和聲譽風(fēng)險沒關(guān)系了
協(xié)會2018notes的practice exam1中，24題答案沒看懂，為什么不加risk premium的30bps？
《信用風(fēng)險 基礎(chǔ)班》講義第86頁，關(guān)于“Interest rate products”里說a corporate paying the fixed rate in a swap when the economy is strong為什么會有wrong way risk呢？經(jīng)濟(jì)強勁使得利率上升，那么支付固定利率、收浮動利率的一方是賺錢的，也就是EE上升；而經(jīng)濟(jì)向好，對手方的PD是下降的，這不是right way risk嗎？
協(xié)會2019年practice test2的33題為什么是A？ES也有可能和var相等的。c為什么錯了
請問老師 這道題為什么不選第三個呢 第四個為什么對呢
請問老師，CCB和CB兩個，是不是都是只能加在一級資本里的核心資本中去，而不能加在一級資本里的附屬資本和二級資本中去的呢？是不是CCB是強制必須要增加的，而CB是由當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管機構(gòu)來決定是否需要增加的呢？
請問老師，call的價值是不是和無風(fēng)險利率呈現(xiàn)一個正相關(guān)的關(guān)系？
程寶問答
金程問答
