選項(xiàng)A，投資業(yè)績(jī)=IC*TC*根號(hào)預(yù)測(cè)次數(shù)，當(dāng)預(yù)測(cè)次數(shù)少的時(shí)候，投資業(yè)績(jī)?cè)趺词翘岣叩哪?？你解釋里說的是預(yù)測(cè)次數(shù)少的話，為了保持一個(gè)號(hào)的投資業(yè)績(jī)，需要預(yù)測(cè)能力提高吧？預(yù)測(cè)能力IC不是投資業(yè)績(jī)啊
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)38.老師，這里a為什么等于0.75？這個(gè)回歸方程沒看懂，是誰跟誰的回歸？
請(qǐng)問老師A選項(xiàng)的評(píng)級(jí)下降是哪個(gè)trigger？C選項(xiàng)的中文是什么意思呢
default correlation與CDS的價(jià)值怎么理解比較恰當(dāng)？下面兩道題區(qū)分的不是很清楚。麻煩老師看一下！
為什么邏輯回歸適用于小的樣本，而決策樹適用于大的樣本呢
老師，請(qǐng)問24題，為什么不用考慮senior和junior的利息流出嗎？
老師，圖中這是百題-巴塞爾協(xié)議部分 第25題。 答案中沒有考慮SRC和IRC的效果，是否應(yīng)該至少選D項(xiàng)，只有D的數(shù)值比C高？或者，詳細(xì)計(jì)算的話，是否應(yīng)該考慮SRC是取m=4時(shí)的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)可以估算的吧？謝謝
老師你好，請(qǐng)問圖中33題A選項(xiàng)錯(cuò)誤在哪里？（來自百題操作風(fēng)險(xiǎn)）
如果是算physical的PD是指在d1，d2的計(jì)算公式里面用實(shí)際收益率代替無風(fēng)險(xiǎn)收益率，而在Equity和debt的計(jì)算公式里還是用無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
老師好，講義上說IRC計(jì)算的是trading book中的credit risk，可是trading book不是market risk嗎？還有百題第18題第二個(gè)選項(xiàng)，老師說trading account是錯(cuò)的，應(yīng)該是banking account，這個(gè)和講義又不一樣了，有點(diǎn)混亂哎╮(╯▽╰)╭
77題，因?yàn)榈谝荒甑睦适谴_定的，所以不需要給50bp的補(bǔ)償。那為什么題干說Assuming that the risk premium is 50bp each year？為什么說each year，我會(huì)想到第一年也要加50bp，是我想太多了嗎？
sigma的公式是什么？
老師請(qǐng)問這道題C D兩個(gè)選項(xiàng)不知道怎么分析
老師請(qǐng)問第四句是什么意思呢 CDS不是一次性賠付嗎那為什么是installment payments呢
題干最后一句，market implied PD與普通PD有啥區(qū)別？
程寶問答
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