87頁More generally, the swap's VaR will converge to zero as the swap matures, dipping…這句如何理解
85頁 Or a series of…same forward rate.這句話如何理解謝謝
為什么不是profit（+）/loss（-）
請(qǐng)問老師,dw=§*dt^0.5,但是此題中給出dw=0.3,那么用二叉樹推第二期時(shí)為什么還能認(rèn)為有§=-1,而減去sigma*dw呢？
請(qǐng)問老師，這里周老師說5%、5.5%、4.5%都是年利率，步長是0.5年，那0-1的利率不應(yīng)該是5%嗎？怎么變成0-0.5是5%，0.5-1是5.5%或4.5%？
請(qǐng)問老師，1、是否所有CMT swap都是半年換一次？2、如果題目說了一年換一次，swap pays是NP×（ycmt-yfix）？
Unconditional Testing 是怎么reflect the size of the portfolio的（A）？
通過比較 test statistic z和 critical values 拒絕了原假設(shè)，那為什么C選項(xiàng) 重新計(jì)算VaR是錯(cuò)誤的呢
老師你好，問題如圖二下方綠色筆所寫
follow a normal distribution with a mean of ten and a standard deviation of three，可得95%var=5.05 為何題中var越來越大
老師你好，為什么不能用圖二的方式求VaR值？
老師你好，問題如圖紅色筆所寫
為什么第一個(gè)conclusion中是左肥右瘦的？？？不理解 可以講清楚一點(diǎn)嗎，謝謝
還是不明白為什么是 lower than the BSM model-based price which assumes an (ATM) volatility of 63.8%
老師你好，為什么藍(lán)色的那條線一定是畫在圖中的位置呢？為什么不能像圖中綠色線那樣的位置？
程寶問答
金程問答