請(qǐng)問老師，第四十題用坡松分布能計(jì)算嗎？如何具體計(jì)算呢？
協(xié)會(huì)2018notes practice exam1，59題，為什么不加CVA的值？
協(xié)會(huì)2018notes practce exam1的56題，答案告訴是在book4的topic77里，也就是2018current issues里面，這種今年還會(huì)考嗎？另外求解釋這道題。
協(xié)會(huì)2018notes practice exam1，46題，沒看懂問的是什么，而且沒看懂答案計(jì)算var時(shí)為什么用surplus的波動(dòng)率乘總的資產(chǎn)，兩者不是對(duì)應(yīng)的吧
操作33.題。老師，B選項(xiàng)flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識(shí)點(diǎn)，在基礎(chǔ)班的講義的哪一頁呢？
第二題A選項(xiàng)是不是非參數(shù)Var的優(yōu)勢(shì)啊？
請(qǐng)問百題里哪些課程是說投資組合那一章內(nèi)容的
對(duì)regulatory capital和economic capital的數(shù)值大小有疑問。課上老師說一般RC>EC,但是做題時(shí)發(fā)現(xiàn)說EC一般會(huì)大于RC(具體題目找不到了。。。)。、 我個(gè)人考慮，因?yàn)镽C是行業(yè)普遍最低門檻，個(gè)人認(rèn)為RC應(yīng)該＞EC。還請(qǐng)老師給個(gè)比較確定的比較關(guān)系用于考試，哪種capital更基本要求更低，謝謝。
老師 ，以信用風(fēng)險(xiǎn)的百題21題和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題的49題為例子，應(yīng)該怎么理解風(fēng)險(xiǎn)中性呢？ 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用21題指明風(fēng)險(xiǎn)中性，然后利用無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)49題雖然也指明風(fēng)險(xiǎn)中性，但是并未利到無風(fēng)險(xiǎn)利率。只是利用題目中的利率求債券價(jià)格。與之相比的還有押題63 題，給出了債券價(jià)格，實(shí)際可以求出利率，950=1000/（1+r） , 970 ，952.48 債券價(jià)格同，因此可以求到利率樹，但是題目用的卻是 無風(fēng)險(xiǎn)利率。 還有就是風(fēng)險(xiǎn)中性的反面是什么？ 是 real world ,還是均衡？
According to Merton model, if the firm'sdebt has a face value of 60 and the firm is 50 when debt matures, what are the payoffs to the debt holders and shareholders? Key: payoff to debt holders-50, payoff to shareholders-0 沒有想明白payoff to debt holders，請(qǐng)老師解釋下謝謝
第32題，只有核心一級(jí)資本滿足了，一級(jí)資本和二級(jí)資本都沒滿足，為什么選項(xiàng)A說zero conservation，不需要補(bǔ)ccb。
請(qǐng)問這張ppt，為啥80%和90%對(duì)應(yīng)的內(nèi)容是一樣的？
百題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)41題： 1.請(qǐng)問選項(xiàng)C怎么理解？為什么是separately? 2.選項(xiàng)D是錯(cuò)的（本題答案）。請(qǐng)問應(yīng)該怎么理解？為什么horizon越短越不穩(wěn)定？ （參考這兩張講義：第一張是說為了讓frozen期間dynamic的contaminate最小化，應(yīng)該讓horizon短；第二張說vol的time-varying在horizon長的時(shí)候不那么明顯。這倆知識(shí)點(diǎn)是什么關(guān)系？horizon到底長和短哪個(gè)更穩(wěn)定？）
百題投資風(fēng)險(xiǎn)第49題：可轉(zhuǎn)債套利策略不是net long gamma and vega么？那么credit risk是不是已經(jīng)被對(duì)沖掉了？為什么A不對(duì)？credit risk這里包括什么呢？ （補(bǔ)之前提問的圖）
d說的什么意思？錯(cuò)哪了
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