模考一 73題，為什么算 jensen alpha的時(shí)候用的beta 是 portfolio的 beta？ 這里不是應(yīng)該用index（bechmark）的beta算么？我覺得是題目給的數(shù)據(jù)不全。
?？家坏?9題，優(yōu)先股的收益 Rpe 為什么是cost of preferred equity. cost不是指的成本么？怎么跟return 聯(lián)系到一起？
老師 可以解釋一下最后一個(gè)選項(xiàng)哪里錯(cuò)了嗎？
老師 可以解釋一下這道題嗎？
老師 可以分別解釋一下后面四個(gè)選項(xiàng)嗎？
老師 我想確定一下 以下幾句話是不是對(duì)的。我聽課的時(shí)候感覺可能老師有時(shí)候有口誤 導(dǎo)致我記得筆記前后有矛盾。 所以想確定一下。 the larger the significance level for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點(diǎn) /提高the number of data observations
老師 可以解釋一下這四個(gè)選項(xiàng)嗎？
老師 請(qǐng)問第三張圖片 最后為什么是150million？
老師 請(qǐng)問這兩個(gè)效應(yīng)函數(shù)有什么區(qū)別 可以分別解釋一下嗎？
想問這道題 為什么89.8*1.0274之后要和90所對(duì)比？
協(xié)會(huì)2018教材practice1的第一題a，答案給的解釋是，if the correlation risk between bank and Canada increases，the valve of CDS decreases。沒明白，如果二者的相關(guān)性上升，那么investor（cds buyer）獲得或有賠付的概率增加，那么cds valve應(yīng)該是上升的呀！
老師，volatility weighted 和 filtered weighted 算出來的歷史損失可能超過maximun historial loss，那correlation weighted是不是也有可能超過？
請(qǐng)問老師，這個(gè)截圖里的左邊比右邊更具有確定性是嗎，所以價(jià)格是左邊比右邊更高一點(diǎn)對(duì)嗎？
請(qǐng)問老師，這個(gè)截圖里的A選項(xiàng)不是應(yīng)該是錯(cuò)的嗎，不是說應(yīng)該是99.9%的置信區(qū)間，但選項(xiàng)里僅僅是99%啊，請(qǐng)予以解釋，謝謝
LASSO是懲罰回歸，也是回歸的一種？
程寶問答
金程問答