請(qǐng)問教師，這個(gè)截圖里一個(gè)月的1BP是41是什么意思呢
老師，為什么是這種策略??？買大盤的看漲，賣個(gè)股的看漲。這里突然看不懂了……
這個(gè)coherent risk measure是不是和age weight approach差不多，把歷史數(shù)據(jù)權(quán)重做一個(gè)變更？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)會(huì)考嗎
這里的結(jié)論除了，窗口期越長(zhǎng)，越容易拒絕。還有置信度越低，越不容易拒絕是嗎？。
請(qǐng)問auction應(yīng)該在123頁表格哪個(gè)位置呢
請(qǐng)問預(yù)測(cè)利率結(jié)構(gòu)的幾個(gè)模型中，是只有model 1有可能產(chǎn)生負(fù)利率的問題嗎？別的會(huì)產(chǎn)生嗎？ 為什么下面這個(gè)題說CIR模型不會(huì)產(chǎn)生負(fù)利率？可以理解這里面vol是根號(hào)r的函數(shù)，但也可以把dw設(shè)成負(fù)的呀。 （參考：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第56題，C選項(xiàng)正確）
模考2 第8題，我的問題是：CVA應(yīng)該是從機(jī)構(gòu)方的角度征收對(duì)手方的違約成本，答案中的CVA應(yīng)該可以被理解為BCVA，BCVA是雙邊視角的信用違約成本凈額，我選擇的是B（從單邊視角出發(fā)），在題目中我們是不是需要根據(jù)下上文來理解CVA是不是BCVA？
老師，這題中unconditional default prob=1%,為什么k=-2.33不是2.33呢？
老師，這題中為什么 {(1,2),(4,3)}屬于discordant pairs?
23題中interest rate 指的是risk free rate?
34題中為什么是d2/(1-d1)，而不是乘以
模考1第三題的D選項(xiàng)為何是正確的，more risk factors leads to better risk measurement 不是說風(fēng)險(xiǎn)因子太多，會(huì)導(dǎo)致過度擬合嗎
請(qǐng)問老師，這個(gè)marginal PD咋這樣算的？不應(yīng)該這五個(gè)數(shù)是相加起來么？ 還有這個(gè)圖二算法不是forward PD么？
cva的計(jì)算公式中，最后面乘的d（t）代表什么呢？什么時(shí)候需要乘呢？
信用99題。老師，這個(gè)題習(xí)題集里也有，一直不太懂，麻煩老師給講講。我只知道相關(guān)系數(shù)下降，senior的value上升，至于這個(gè)spread是啥，為啥選C，完全沒概念
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