第6題，請(qǐng)問Basel lll規(guī)定的Tier1、Tier2究竟需不需要加上CCB？這題老師是按4.5 6 8三個(gè)指標(biāo)算的，而選項(xiàng)是按7 8.5 10.5來考慮的
麻煩老師解釋下為何選A，答案沒有解釋
百題30題中，答案給的公式怎么來？講義上好像沒有
請(qǐng)問老師這個(gè)第五題怎么理解？
老師您好！p42-117頁，練習(xí)題8，為什么說這道題是在求N(-d2)?
投資組合64題C，為什么錯(cuò)了？D呢？
這里老師說對(duì)于流動(dòng)性不好的產(chǎn)品，三低一高（波動(dòng)率、beta和相關(guān)性）被低估，return 被高估。是不是講錯(cuò)了，基礎(chǔ)班投資組合講義講過，return是不變的呀
投資組合的52題B，convertible arbitrage應(yīng)該是long convertible bond，short pure bond和undelying stock吧？這里少說了short pure bond
老師，操作百題第10題答案中l(wèi)oss為11000的probability怎么算？ 是一次1000，一次10000，頻率是兩次。 0.6乘0.3乘0.2嗎
49題中 折現(xiàn)時(shí)為什么不是先從兩年期折到一年期 而是直接從一年期折，而且一年期時(shí)尚未到期，面值為何是1
為什么LVAR/VAR隨著holding period的上升而下降呢？
三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，哪些算投資級(jí)，哪些算投機(jī)級(jí)
為何這題的UL可以用最初的價(jià)值減去WCL ? 而不是用CREDIT VAR=WCL-EL, WCL=101，EL=current value - expected future value current value=110 expected future value=112*3%+109*85%+...+50*0.25%
老師好，這道題為什么選擇c，netting benefit 不是等于-1的時(shí)候結(jié)算效果最好嗎？這里為什么選擇最大的？謝謝。
老師，劃紅線的這三個(gè)講義上沒有，具體什么含義呢？
程寶問答
金程問答