老師，您好！ 指數(shù)分布來算PD具有無記憶性的特點，為什么不能直接算第二年的PD?
公式中l(wèi)amba應(yīng)該是0.5%，sigma應(yīng)該是2%。老師寫反了
91題，C和D選項，不明白。
信用90題，CLN的lender是指投資者還是Trust？？？？？？？？？？獲得固定收益的一方是投資者吧？投資者還可以享受杠杠帶來的收益。那trust的收益是什么？
老師您好！第三題中，A選項，positive externalities, 強化課里老師講的是這個會有free-riding 的情況（養(yǎng)懶漢），所以感覺A選項也是錯誤的吧？謝謝哦。
85題，為什么risky bond的收益率半年是8%
請問，dependency risk是什么？怎么考？
老師好。第90題能解釋一下嗎？borrower和lender是代表哪一方呢？
老師您好，這個問題請幫忙解答一下。
117題，cap是什么意思？b錯哪了
26題B選項 95%比99% 非拒絕域?qū)?所以95%比較難拒絕 是錯誤在哪里 C選項同理，同一回測檢驗95%下，95%非拒絕域?qū)挘藻e誤拒絕概率低 錯誤在哪里 A選項 同為95%回測，95%與99%可靠性有區(qū)別？
72題，我錯選擇D了，風(fēng)險不會消失，只能轉(zhuǎn)移，為什么d不對，都變成0了，風(fēng)險哪去了？
這里劃線的句子怎么理解呢？老師講課的時候也直接忽略了這句話了
煩請老師給出百題45題解題方法
習(xí)題集297題，答案說be calculated on a weekly basis沒懂，stressed VaR 不是10-day horizon，250trading days的嘛？和weekly什么關(guān)系？ 另外，書上說“Basel ii.5 required banks to calculate two VaRs, the usual Var, using the historical simulation method”沒弄懂，這是哪一部分要用歷史模擬法得到VaR？max（VaRt-1，mc*VaR）這部分嗎？這部分不是用的歷史數(shù)據(jù)嗎？怎么是模擬法？
程寶問答
金程問答
