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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
為啥講義里的TE V是這樣算的，你這邊算的卻是方差求和開根號后除以n-1?那個對？算出來差很多的
老師，押題28題第二個選項，隨著n增大，不是一類錯誤和二類錯誤同時增多嗎？
老師，請問這里，N=600為什么取的是Long 600 stode，為什么不可以是short put 600？這個不是也是正號+號嗎？謝謝！
老師 這一題 帶負(fù)號的N（-0.0917）怎么查表??？ 答案是0.4634 老師能在表里面圈出來這個數(shù)是怎么得來的嗎？
在Var backtesting,基于failure rate的顯著性檢驗，分母不是標(biāo)準(zhǔn)誤嗎，為什么這里是標(biāo)準(zhǔn)差，不用除以n?
老師，請問課件中中間這句話怎么理解，當(dāng)違約相關(guān)性低的時候，要么1違約，要么n違約，何來的1st比較好呢？
老師，意思就是說，α+β越小，均值復(fù)歸程度就越強(qiáng)，第n天的方差隨時間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；溆嗟牟▌勇饰⑿κ菦]有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
老師 如圖題目解答所示 -3.09是哪里來的 原公式不是r是x叭n公式（x-miu）/sigema 中的x是指什么變量？
這道題是不是正太分布和t分布都可以用？因為N大于30，樣本方差可以近似看成總體方差？
程寶問答
金程問答