56題這個(gè)C選項(xiàng)，CIR模型前面不是還有一項(xiàng)，為什么就能得出波動(dòng)項(xiàng)和根號(hào)r成正比，為什么r算出來就不可能小于0了。
請(qǐng)問老師，周琪老師講的這里賣掉債券，為什么是增加了RSF呢，而不是ASF呢？想不太明白，請(qǐng)老師予以解釋，謝謝
老師 這道題為什么不包括EPE？ 按費(fèi)率計(jì)算的BCVA不是包含了EPE和ENE嗎？
老師 請(qǐng)問為什么公司經(jīng)歷財(cái)務(wù)困境 senior debt value 會(huì)增加？
請(qǐng)問老師，這道題里的leverage ratio是不是用一級(jí)資本來除以全部的風(fēng)險(xiǎn)暴露呢？
請(qǐng)問C選項(xiàng)哪里錯(cuò)了？
講到RAROC的時(shí)候，基礎(chǔ)班老師講跟WACC比較，強(qiáng)化班老師講跟HurdleRate比較。請(qǐng)問答疑老師這兩個(gè)是同一個(gè)東西嗎？看公式不是一個(gè)，是我筆記記錯(cuò)了嗎？
94題怎么買CLN是賣cds，賣CLN是買cds。不是機(jī)構(gòu)賣給投資者cln而他的cds的買方是銀行，這個(gè)不是賣cds。題目和老師怎么講的這么混亂
94題怎么買CLN是賣cds，賣CLN是買cds。不是機(jī)構(gòu)賣給投資者cln而他的cds的買方是銀行，這個(gè)不是賣cds。題目和老師怎么講的這么混亂
這道題請(qǐng)問我拿PD*RR+(1-pd)*1 /1+rf=0.85為什么算不出答案？
這道題為什么不能直接用組合的var做差來解決？
57題C，allows for 啊risk premium是設(shè)么意思？
請(qǐng)問54題可以直接用 中間結(jié)點(diǎn)是上下結(jié)點(diǎn)的平均數(shù)來計(jì)算嗎？我一直都是這樣算的
44題為什么說11.33%和29·69%不是正態(tài)分布
39題不理解，請(qǐng)解釋
程寶問答
金程問答