金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)概念性問(wèn)題，Model 2和Model3里，研究利率r的波動(dòng)大小，是否應(yīng)該是是整個(gè)dr等號(hào)右邊的表達(dá)式，不僅僅是σdω這一項(xiàng)？謝謝
這題的解答怎么沒(méi)了
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題里計(jì)算VARp的時(shí)候，為什么分位數(shù)又是選擇單尾而不是雙尾呢？單尾和雙尾分別用在什么地方，能麻煩老師給總結(jié)一下嗎？謝謝了
雖然back-fill bias會(huì)造成收益虛高，但實(shí)際結(jié)算給客戶的收益，按照?qǐng)D中例子的話，也應(yīng)該按照200％結(jié)算而非100％，這樣的話對(duì)沖基金豈不是虧損很大？ 還是說(shuō)因?yàn)殒i定期的原因，從而后續(xù)有時(shí)間再通過(guò)類似手段做出一些虧損的業(yè)績(jī)來(lái)沖銷掉虛高的收益？謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師，這題為什么CDS的價(jià)值會(huì)下降呢，不應(yīng)該是違約了然后就會(huì)得到一筆CDS的賠償嗎，那CDS的價(jià)值應(yīng)該增加啊，為什么降低呢？
45題我算出來(lái)是7.53，100/1.0274再?89.8，為什么不對(duì)呀？
39題？
請(qǐng)問(wèn)15題為什么不能先計(jì)算出daily VaR 再乘以根號(hào)10
老師 可以解釋一下這道題嗎？ 好像沒(méi)有提到過(guò)
老師 可以解釋一下A D 選項(xiàng)嗎？
老師 可以解釋一下這道題嗎？ 謝謝
圖中的三者是等價(jià)的嗎？
這兩句怎么解釋？
第二個(gè)說(shuō)法怎么理解呢？?jī)烧叩牟▌?dòng)率部分都是一樣的啊？！
這個(gè)說(shuō)法怎么理解呢？是指putable=put+普通bond，所以利率上升的時(shí)候，即使債券價(jià)格下降，putablebond也能拿到put option的價(jià)格作為保底收益嗎？
程寶問(wèn)答
