請問這個答案中 為什么3.5-2-0.4之后不除以1+YTM 按公式的話應(yīng)該是1.1除以1.035再乘以1/LGD 才對啊
這題說是根據(jù)CAPM模型算出來，風險溢價比較低。貝塔低我理解，但是這個就不理解了，那么這個資產(chǎn)的高收益來自于哪呢？
老師，您好！ 百題58題的d選項如何理解？
standard error of alpha是西格瑪/根號N，就是用TEVt再除以根號N，tracking error of alpha是西格瑪（Rp-RB）。
如果選項差別比較大的時候，老師講的這種辦法是沒有問題的，但CD選項差別比較小，用這種方法是有誤差的。應(yīng)該先算出加權(quán)平均的相關(guān)系數(shù)，再算netting factor，這樣算出來的答案是D，請幫忙看下，感謝！
請問老師，這個圖里顯示CCB只能加在一級核心資本里，如果是這樣的話，那么后面的整個一級資本要大于等于8%，和整個一二級資本要大于等于10.5%是什么情況下的要求呢，這個是在6%和8%的基礎(chǔ)上加了什么得到的8%和10.5%呢？是加了CCB還是CB還是G-SIB呢，望老師予以解答，謝謝
這里的high跟lower怎么理解？
這題c選項是什么意思呢？換了高級內(nèi)部評級法就不能再換回來低級了嗎？
習題集上的316題，實在不能理解其他三個選項，望解答～感謝老師！
老師你好，第21題能講解一下嗎？ 還有一個小問題：benchmark modeling能講解一下嗎？
老師這道題CDS的issuer 是seller嗎？ 可以畫一下CDS雙方交易圖嗎？ 謝謝
the 99th percentile of potential losses is $250,000 這個描述不是描述的VAR值嗎？為什么這里是WCL？
老師 這道題為什么是less than digital swap？
請老師講解一下這道題的各個選項
dealer是收固支浮，原來合約是支付7%，為什么答案說當新的互換為6%，dealer會面臨一個信用風險敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對方的少了，但他收到的也少了呀
程寶問答
金程問答
