金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
bond value 第三題，計(jì)算器顯示error5 為什么？解題輸入2 N 100 Fv 0 pmt -95.18 pv ,cpt iy就顯示error5,哪里不對(duì)？
查表N（1）不是0.8413嗎？還有題目問(wèn)的是CDF的面積，查表查出來(lái)的不應(yīng)該是PDF的面積嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里ST=40是不是干擾項(xiàng)？為什么用（NST+MK）/N+M-K這個(gè)公式算出來(lái)的權(quán)證價(jià)值不一樣？
從公式上來(lái)說(shuō)，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒(méi)看到spot rate的影響），是不是fv會(huì)受到spot rate的影響？
0.05） 3、這道題目并未說(shuō)明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒(méi)有說(shuō)是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問(wèn)到底這個(gè)尾巴是不是有問(wèn)題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國(guó)公司的對(duì)沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對(duì)沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來(lái)的燃油市場(chǎng)價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來(lái)當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對(duì)沖失敗呢？這個(gè)對(duì)沖的問(wèn)題是出在哪里呢？
請(qǐng)問(wèn)這倆圖是不是只能看出某一時(shí)刻期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價(jià)格最終收斂的趨勢(shì)，但看不出遠(yuǎn)月合約價(jià)和近月合約價(jià)的關(guān)系，任一時(shí)刻的F價(jià)和S價(jià)也沒(méi)有關(guān)系（因?yàn)椴恢肋h(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問(wèn)一下，b的選項(xiàng)是否在說(shuō)有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請(qǐng)教，我在練習(xí)冊(cè)上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲(chǔ)存成本，每個(gè)月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲(chǔ)存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個(gè)奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說(shuō)F分布的S1^2和S2^2也就是兩個(gè)樣本方差來(lái)自兩個(gè)正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個(gè)卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個(gè)公式怎么不一樣啊
老師好,63頁(yè)還不懂，有兩個(gè)藍(lán)圈，1號(hào)藍(lán)圈為什么n（d1）是可以代表這兩個(gè)變動(dòng)的關(guān)系？老師在視頻里說(shuō)了什么求導(dǎo)，實(shí)際我還不理解；2號(hào)藍(lán)圈，n（d2）代表st>k的概率,可以理解成因?yàn)辄S圈的原因嗎？因?yàn)橹挥衚的價(jià)值影響到call是否行權(quán)？謝謝老師
此題中如果外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話，應(yīng)該用本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請(qǐng)問(wèn)為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請(qǐng)問(wèn)在考試中會(huì)提供查表么，不然d1、d2算出來(lái)了也沒(méi)辦法求N（d1）、N（d2）
老師 請(qǐng)問(wèn)用Moody's DD算出來(lái)的dd也可以代入Morton的PD的結(jié)論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉(zhuǎn)換。此外就是，Morton Model的
程寶問(wèn)答
