金程問(wèn)答
TypeI 一類(lèi)錯(cuò)誤是原假設(shè)是對(duì)的，但backtest拒絕了，對(duì)吧。這道題backtesting結(jié)果落在拒絕域，所以犯的一類(lèi)錯(cuò)誤。是這樣理解，對(duì)吧。
老師請(qǐng)問(wèn)紅色框框和藍(lán)色框框里的內(nèi)容怎么推出來(lái)的？有點(diǎn)忘記了。。謝謝！
老師，請(qǐng)問(wèn)第一幅圖表示5%VaR（顯著性水平），第二幅圖表示95%VaR（置信水平），可以這樣理解嗎？
對(duì)于B選項(xiàng)，ES需要更高的資本金要求不是很理解。謝謝。
講義上的圖，是隱含波動(dòng)率和lognormal對(duì)比，顯示隱含波動(dòng)率是尖峰，這里可不可以直接認(rèn)為隱含波動(dòng)率是尖峰？還是說(shuō)需要和normal對(duì)比才行。
這一題在哪個(gè)章節(jié)？
陳述2，上課時(shí)老師說(shuō)步長(zhǎng)太短，在計(jì)算時(shí)會(huì)多次四舍五入，因而影響計(jì)算精度，這個(gè)問(wèn)題在后續(xù)遇到類(lèi)似判斷正誤的題目時(shí)是否需要考慮？
Vasicek Model 的二叉樹(shù)模型應(yīng)該是我寫(xiě)的樣子，對(duì)嗎？
陳述1：上課時(shí)老實(shí)講的model1，model2都是parallel shift，也畫(huà)了圖，在r0變動(dòng)時(shí)，是平行移動(dòng)，這里的視屏解析說(shuō)不是，請(qǐng)問(wèn)到底是不是。
這道題是答案錯(cuò)了嘛？是不是應(yīng)該是d
這句增加一個(gè)隨時(shí)間變動(dòng)的趨勢(shì)項(xiàng)不會(huì)改變這些特征，可是后面的均值回歸不也是趨勢(shì)項(xiàng)隨時(shí)間變動(dòng)么？為什么就改變了？
為什么這道題的計(jì)算是用10%和6%的利率算，而不加20bp呢？這個(gè)利率不也是預(yù)期利率么？
前面有一道題描述“Both VaR and expected shortfall measure the amount of capital an investor can expect to lose over a given time period and are, therefore, interchangeable as risk measures.”，給出的答案說(shuō)這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的，var是估計(jì)capital的ES不是，那對(duì)應(yīng)到當(dāng)前這道題，A選項(xiàng)又說(shuō)ES也估計(jì)capital，不是矛盾了嗎
陳述2：在題目中出現(xiàn)的volatility，該如何分辨是指σ of r，還是波動(dòng)率項(xiàng)σdw。此外，課件上關(guān)于model1和vasicek的波動(dòng)率項(xiàng)都是σdw，該陳述前后的描述不一致，為何是對(duì)的。
為什么這里第二期波動(dòng)項(xiàng)不是加減兩倍？
程寶問(wèn)答
