這題答案有誤吧
算t,t+2年的mpd能不能用c t+2減去c t來計算
這題B咋不對？
這題為什么選D？問何時低估了波動率，當(dāng)equity非常值錢的時候，implied volatility很低，用常數(shù)volatility的時候應(yīng)該是高估的啊
老師，此題答案在計算過程中直接算了10天的mean和volatility，從而求出10天的lognormal VaR，而我是先算一天的lognormal VaR，再乘更號10，這樣算出來答案有誤，請問是為什么？
答案中劃波浪線的句子是什么意思
答案中的2.44和0.38是怎么算出來的 可以列詳細(xì)的計算過程嗎
這題B是啥意思？
您好。我想問一下金程發(fā)放的習(xí)題集： （1）第153題 關(guān)于CDS 的 the contingent payment 是什么意思？ （2）第156題 senior basket 和 suboordinated basket 是什么意思？
老師好，請問183題為什么只算利息不算本金？而老師講課時收支里包含了本金（紅筆部分）。
老師好，請問181題B答案如何判斷出是excess spread？
請問SR最大時的結(jié)論 Ri-Rf/MaVRi = Rj-Rf/MaVRj 是如何推到出來的？
請問COV（R1, Rp）此處的R指的是R1和Rp的頭寸，那為什么組合的頭寸Rp=W1R1+W2R2，而不是直接等于R1+R2呢？
這道題答案錯了吧，選A
老師好，請問179題B，C兩個選項分別指什么？
程寶問答
金程問答