金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題在我看來(lái)AB都不太對(duì)，故請(qǐng)教。n在百題講解中老師有過(guò)一次總結(jié)，maturity越長(zhǎng)gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對(duì)于call option, at money 時(shí)，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒(méi)有往前計(jì)一期，請(qǐng)問(wèn)這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問(wèn)但沒(méi)能解惑，如果說(shuō)本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開(kāi)始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
第二章定量分析百題的第66題，老師說(shuō)看了回歸數(shù)據(jù)，R和R平方以及R平方修正都是0.9，標(biāo)準(zhǔn)誤為0，得出可以通過(guò)F檢驗(yàn)，不能通過(guò)t檢驗(yàn)，是什么原因呢？
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來(lái)比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
第一，賣(mài)出看漲期權(quán)0時(shí)刻應(yīng)該是得到期權(quán)價(jià)格f吧？為什么這里是負(fù)數(shù)？ 還有第二，計(jì)算投資股票份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床挥贸松蠞q和下跌的概率？
DV01*F代表了什么？不是應(yīng)該是MD*P*deltaY嗎？對(duì)沖不應(yīng)該是工具的deltaP=頭寸的deltaP嗎？為什么可以用DV01?然后線性對(duì)沖到底是用什么對(duì)沖什么？
熒光筆標(biāo)的那一句 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)回報(bào)相對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性函數(shù)怎么理解。之后那一句 為何相關(guān)性為正，現(xiàn)貨收益超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率導(dǎo)致S>F？
老師，那個(gè)利率評(píng)價(jià)理論，經(jīng)常會(huì)搞混，EUR/USD=1.235，用在公式F=S（1+Ry）^T/（1+Rx）^T，這里S=1.235，EUR是x，USD是y對(duì)嗎？暈了，有相關(guān)的總結(jié)嗎？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對(duì)的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個(gè)小錯(cuò)誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個(gè)季度的，四次方的話就是一年的了
對(duì)CIP公式表達(dá)的含義有點(diǎn)迷糊。這里的F是forward exchange rate對(duì)么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類(lèi)檢驗(yàn)（t檢驗(yàn) z檢驗(yàn) p值檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 卡方檢驗(yàn)）都有一個(gè)共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗(yàn)結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗(yàn)結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，這個(gè)圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個(gè)var，那怎么回測(cè)？或者就說(shuō)吧 n是幾，p是幾，這兩個(gè)怎么取值呢？
這題說(shuō)physical pd 所以算d2的時(shí)候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
程寶問(wèn)答
