請問這題兩個(gè)損失時(shí)該怎么算？計(jì)算出來概率跟答案不一樣
這道題，第二個(gè)說法，哪不對了？
這圖里的遠(yuǎn)期利率是指什么遠(yuǎn)期利率，是指一段時(shí)間后的一年的兩年的遠(yuǎn)期利率？
tips和t bond對利率的變動(dòng)敏感程度不同是因?yàn)閠 bond用的是名義利率，而tips用的是實(shí)際利率，可以5年期的t bill和20年期的t bill都是名義利率 為啥還會有利率變動(dòng)不同的問題
可以不要讓梁震宇上Basel協(xié)議這部分嗎？從一級到二級只有這個(gè)部分做題的正確率如此之低，該講的不講，不該講的說一堆。
這里不懂。
疑問1：期權(quán)的還有兩年到期，但是債券卻是3年到期的，期權(quán)到期時(shí)債券還沒到期，難道不會影響期權(quán)的價(jià)值嗎？ 疑問2：題目里說的是上升的概率分別為第一年0.73 和第二年0.2，沒有第三年的，那計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁窗炎詈笠黄诒鞠⒁部紤]進(jìn)去了呢？ 疑問3：題目里第一年和第二年的利率都比前一期的利率高，屬于上升，沒有下降的情況，
可以解釋一下這題什么意思嗎
A和c錯(cuò)在哪兒？
請問這個(gè)題債券的VAR=45000*1.5% =67500，答案里多了兩個(gè)零，并且請問債券的VAR為什么用這兩個(gè)相乘？
請問第二個(gè)選項(xiàng)為何錯(cuò)誤？在高違約率情況下相關(guān)性增加不應(yīng)該所有層級的違約率都增加 導(dǎo)致價(jià)格下降嗎？
老師，我突然想起來之前梁老師講課時(shí)提過，也存在低風(fēng)險(xiǎn)高收益的產(chǎn)品，是什么呢？
那I選項(xiàng)，除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)么？？
請問本題如何分析？
請問這個(gè)題應(yīng)該怎么解？題目里沒有DV01的值 如何計(jì)算對沖頭寸呢
程寶問答
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