我不知道這個更號10怎么來的，題干里面也沒說十天，怎么蹦出來的？？
用二項分布和Kupiec做backtest的優(yōu)缺點分別是什么
為什么VaR的backtest要做雙尾的假設(shè)檢驗 而不是做單尾的 比如Ho為#exception 小于等于某個數(shù)
老師，非累計優(yōu)先股不是屬于一級資本嗎？？
這里說到的相關(guān)系數(shù)下降是怎么回事呢？因為評級被降，相關(guān)系數(shù)就降低了嗎？
課上說主要考優(yōu)缺點 但課上講得有點零散 可以綜合歸納一下這幾個的異同和優(yōu)缺電點嗎
二級需要記GARCH之類的模型嗎？已經(jīng)忘了...
soundness代表了什么？
計算MRC公式里，過去六十天的平均VaR的系數(shù)m，是按照回測結(jié)果的exception天數(shù)進行選定。這里的回測結(jié)果，是會考慮回測結(jié)果（exception天數(shù)）的置信區(qū)間（比如95%，如果考慮置信區(qū)間，巴塞爾協(xié)議是按照95%取置信區(qū)間嗎），還是嚴格按照＜ 1%*250=2.5天（即2天）的exception觀測結(jié)果來做評定？謝謝
A對？風(fēng)險偏好框架不是board和senior制定的嗎？怎么會隨著market偏移？
這個公式算出來的權(quán)重是隨時間遞減的嗎
EWMA的權(quán)重公式是什么 二級要記嗎
為什么用數(shù)數(shù)的方法 數(shù)到累計概率剛好滿足confidence level 比如95.5% 就選下一個數(shù) 在這里選-70（臨界值的下一個數(shù)），而用線性插值法 則算出confidence level 比如95% 對應(yīng)的臨界值就可 而不用取臨界值的下一個數(shù)？
這道題 如果題目說股票的VaR是對數(shù)VaR，接下來應(yīng)該怎么解
整個loss distribution是指包括了收益為正的部分嗎？如果全部包括了 那損失很小或收益為正的部分也獲配權(quán)重 豈不是使得這個measure的值很?。ㄌ潛p不明顯）？
程寶問答
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