金程問(wèn)答
老師好，能否再解釋一下age-weighting方法相比historical simulation如何降低有效樣本數(shù)？
老師，課件里面P152/153簡(jiǎn)寫(xiě)的PCs的全寫(xiě)是什么？代表什么意思？
allocation那一句翻譯并解釋一下，謝謝。
視頻總是有幾個(gè)不能看……
老師好，有2個(gè)問(wèn)題，1.問(wèn)一下end of 1year的債權(quán)價(jià)格是怎么算出來(lái)的？用第2年的二叉樹(shù)加權(quán)平均折現(xiàn)算出來(lái)的答案不符合。2.如果用表中的1年的債權(quán)價(jià)值-k算出來(lái)的option價(jià)值，明顯不等于0.53，是什么原因
老師的第7節(jié)課第38.30分鐘講的這個(gè)例子算錯(cuò)了吧，折現(xiàn)到2年的時(shí)候應(yīng)該是106除以利率
老師好，這道題里面說(shuō)forward的delta等于1，為什么？
老師，AD選項(xiàng)怎么考慮？異常值發(fā)生的頻率為啥要和confodence level相匹配？那還要back testing干嘛呢？
請(qǐng)教老師兩個(gè)關(guān)于Leverage Ratio的問(wèn)題。（1）這里分子是T1，包括 Common Equity T1，還是Common+Additional？（2）按照監(jiān)管要求，T1占RWA比例要求≥6%，而Leverage Ratio是要求≥3%。 Leverage Ratio的分母“exposure”是包括RWA里的資產(chǎn)嗎？包括的話，是照搬RWA的數(shù)值，還是不考慮權(quán)重的實(shí)際exposure？謝謝
老師predatory的發(fā)音錯(cuò)了，讓人聽(tīng)課時(shí)很出戲。
問(wèn)題一：the longer the window，the sparser the var curve.怎么理解？我想的是數(shù)據(jù)窗口大了，可能有些極端值會(huì)較長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)var值的位置?？墒菫槭裁磛ar curve會(huì)稀疏呢？求解釋?zhuān)?問(wèn)題二：一份期貨合約有多少手期權(quán)？100還是1000我不記得了。
老師，一直不太明白紅框部分這段話是什么意思？能否翻譯同時(shí)講解一下，謝謝！
為什么關(guān)于Specific Risk in VaR的問(wèn)題在課件中完全沒(méi)有提到？有關(guān)Specific Risk在二級(jí)中考點(diǎn)是什么？
請(qǐng)問(wèn)2018的notes還能看嗎，2019考綱變化大嗎
如果put option 的underlying asset不是B，應(yīng)該怎么分析此時(shí)的錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)？如圖中手寫(xiě)。
程寶問(wèn)答
