和曹振聃同學(xué)同樣的疑惑，這答案和課上講得解題思路完全反了呀
這題…… 不看視頻都不知道問什么。 就給一個(gè)選項(xiàng)讀的很懵。
為什么IV只有在外匯市場(chǎng)的option里才展現(xiàn)出來？ 課程里沒講， 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)需要學(xué)習(xí)理解嗎？
老師好， 請(qǐng)老師解釋一下這題中提到的Vasicek model 包含risk premiumas a constant or changing drift 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。 risk premium 是前面講到的jensen 不等式的知識(shí)點(diǎn)嗎？risk premium 體現(xiàn)在哪里？ 如何去理解？ 在網(wǎng)課的視頻中并沒有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
第七課第161頁(yè)，end of 1 year 的兩個(gè)bond price怎么算的？
老師好， 這一題（圖1） 我是假設(shè)每次變動(dòng)都是相等的，求第二次變動(dòng)時(shí)直接用第一次的向上變動(dòng)量解出的。 但是我看答案的時(shí)候，答案給的思路是sigma*sqrt(dt), 它直接假設(shè)epsilon = 1 (那個(gè)殘差項(xiàng)）。 我又聯(lián)想到做過的上一題（圖2），它給出epsilon = 1.240. 那么問題來了，有點(diǎn)懵， 什么時(shí)候假設(shè)殘差項(xiàng)epsilon =1 ， 什么時(shí)候不能這么假設(shè)？ 題目沒給就是1嗎？
這章ppt的例子里面。 周琪老師說，0.90909 是按10% 加上20bps后算出來的， 0.94340 是按6%加上20bps算出來的。 我算了一下，數(shù)值不對(duì)， 這兩個(gè)值是按原利率 10% 和 6% 分別用期末的 1 折現(xiàn) 得到的。 所以 到底是ppt 數(shù)值錯(cuò)了， 還是周琪老師講快了講的不嚴(yán)謹(jǐn)？ 請(qǐng)老師們核對(duì)一下。
書上的公式不是lanmuda*dt+sigma根號(hào)dt，怎么這里面就變成dw了呢
這題能解釋下嗎？Johnson SB是啥
老師，波浪線的那個(gè)var（int）是什么？
老師好， 圖1是我們網(wǎng)課ppt的內(nèi)容。 圖二是這個(gè)題的描述。 我試著自己理解了一下。 圖二里面的回歸方程是不是 Yt-Yt-1 = b1*mu - b1*Yt-1 ? 所以0.75 就是 b1， 就是mean reversion rate， 才能有答案的解法？ 不知道我理解的對(duì)不對(duì)？ 要是這樣那就很難受了， 當(dāng)給出一個(gè)回歸方程的時(shí)候， 怎么去把握應(yīng)該是課件里面ppt的形式， 還是題中給出的這種拆開來的形式？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，第5節(jié)課，第30分鐘，再correlation swap里面，方法2，說買一個(gè)指數(shù)的call，賣一個(gè)個(gè)股的call，這里面的個(gè)股的ρ，是個(gè)股和什么的ρ？
老師好， 這兩節(jié)沒有習(xí)題嗎？ 是考試占比很少的意思嗎？
老師好，這一節(jié)不是在講mapping嗎？ 怎么感覺習(xí)題是一級(jí)的內(nèi)容。 二級(jí)考試也會(huì)有一級(jí)的題嗎？
梁老師最后講的演講內(nèi)容在哪里能看到呢？
程寶問答
金程問答