金程問(wèn)答
Level 1 diversification benefit 是指什么？
老師，這道題如果我想計(jì)算dollar weighted return，計(jì)算器算的時(shí)候每期的deviend也要算進(jìn)現(xiàn)金流中去嗎？是加進(jìn)去還是剔除？謝謝！
fly to quality到底是什么意思？為什么spread大了？
老師可以再解釋一下margin step up嗎？
這里說(shuō)要trade off between solvency和 liquidity 可是我覺(jué)得這兩個(gè)詞是一個(gè)意思 為什么要trade off
1.5.2 以及1.9.2謝謝老師，1.5.2 long swap不是凸度大，short T凸度小嗎，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，long swap 的gain大于short T的loss ，所以是不虧損的嗎 ，我是不是記錯(cuò)了…… 1.9.2希望能列出時(shí)間軸以及公式，謝謝老師
老師請(qǐng)問(wèn) sell volatility 是買保險(xiǎn)嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)1.5.2題C選項(xiàng)negative skew是什么意思？為什么答案里說(shuō)spread 變大就是有negative skew呢？
老師，押題37題，為什么是methodB includes a convexity adjustment 而不是method A呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 如圖所示，Residual risk 乘以 Information coefficient 得出的應(yīng)該是 Alpha， 為什么答案上寫(xiě)的卻得出的是 Standard deviation 呢？ 謝謝老師
這道題是不是選A，答案為D，解釋一下
第31題第三行 use a multiplipcative adjustment not an additive 如何理解multipkicative與additive的差別
老師好，問(wèn)一個(gè)純問(wèn)題。Scenario data里面有兩個(gè)bias, 分別是presentation bias 和 context bias，好像意思都是受到外部影響而產(chǎn)生情景環(huán)境設(shè)計(jì)的偏差，應(yīng)該如何區(qū)別兩個(gè)bias？
這里B和C的區(qū)別還是不太懂
老師，這題有兩個(gè)問(wèn)題，第一是這里的contingent claims approach是什么，第二個(gè)問(wèn)題是期權(quán)價(jià)值和期限的關(guān)系不是不確定嗎，這里的positive 和negative 是如何得到的?
程寶問(wèn)答
