金程問(wèn)答
指數(shù)分布算PD 應(yīng)該是無(wú)記憶性的，那么第一年存活，第二年違約的概率應(yīng)該就是第一年違約的概率，為什么答案選B？
53題答案說(shuō)95%var的非拒絕域比99%var要narrow，但是講義上的這個(gè)圖明明是95%var非拒絕域里面的數(shù)多，所以我覺(jué)得這道題應(yīng)該是選B，順便可以解釋下C選項(xiàng)嗎？謝謝！
老師，break clause 到底在不在ISDA里面啊？你看這兩題有兩種不一樣的說(shuō)法。第一題來(lái)自于習(xí)題冊(cè)，第二題來(lái)自于百題。
老師，什么是compression和tear up
想問(wèn)一下這道題為什么不能先單個(gè)的VaR的價(jià)值，confidence level 時(shí)間全調(diào)好再加總，而是先調(diào)價(jià)值，然后加總，再在這個(gè)portfolio的基礎(chǔ)上再調(diào)confidence level和時(shí)間？
老師，請(qǐng)問(wèn)是aged-weighted historical simulation還是volatility-weighted simulation包含了GARCH?
basis point volatility 到底是什么 有點(diǎn)看不懂了？謝謝啦
紅線的這個(gè)公式什么含義啊
159題，為什么D是錯(cuò)的，在相關(guān)性為0時(shí)，1st to default cds 應(yīng)該比 2nd to default cds 貴呀？
我找不到關(guān)于 2015CCAR的內(nèi)容，原版書(shū)上也找不到
1.9.2需要具體過(guò)程
請(qǐng)問(wèn)Lognormal分布是thin tail 還是 fat tail? 我看課程講的是 thin tail 但是這個(gè)用來(lái)measures損失 我網(wǎng)上查了下又說(shuō)是fat tail.
老師好，我記得老師上課時(shí)說(shuō)Monte Carlo simulation的模型比較復(fù)雜，所以采用這種方法本身就具有model risk, 那么可不可以選C呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)下這題95%Var的critical value為什么不是-2.46？
73題ABC覺(jué)得都是predatory lending，麻煩老師解釋一下，謝謝！
程寶問(wèn)答
