這道題為什么選D，不是很理解該選項(xiàng)這句的意思。 為什么不選B，illiquid asset不是應(yīng)該是positiveserial correlation的嗎？
回購協(xié)議雙方都有什么風(fēng)險(xiǎn)？有信用風(fēng)險(xiǎn)么？
為什么OTM Put的Wrong Way risk要大過 ITM Put呢
老師你好，我問題如下：1.我劃紅線那句話說的是解除對瑞郎兌歐元的限制，根據(jù)答案為什么要理解成是解除對瑞郎的限制？2.怎么看這張圖？我怎么什么也看不出來？3.圖上我畫鉛筆那塊兒是什么意思？
這道題B選項(xiàng)為什么不對，可以舉個(gè)例子嗎？
156可以畫圖分析一下嗎謝謝
請問22題b怎么不對呢？b的意思是減少x給到y(tǒng)以減少最大var啊，答案d是減少y給x啊
17題C不會，GBP LOANS TO SWISS EXPORTERS為什么與CHF/EUR有關(guān)？
第12題C選項(xiàng)?；販yVAR值是雙邊檢驗(yàn)吧？
請問這里為什么支付頻繁exposure會上升
161貶值的部分在收里面加了，付的里面也要減掉的嗎
老師您好！我想問下合成CDO和CLN的具體區(qū)別有哪些？合成CDO也是銀行買了一個(gè)CDS，這樣銀行和自己underlying asset真的做到完全隔離了嗎？謝謝！
關(guān)于課件上CLN的這個(gè)圖，我有兩個(gè)問題： 1，CLN里面bank的underlying asset是bank自己持有的，不會賣給trust，但是圖中的loan卻在trust里面而且trust還有l(wèi)ibor+250bps的現(xiàn)金流給banks，我的理解是bank的underlying aseets可以給bank libor+250bps的收益，其中banks拿150bps去買保險(xiǎn)，剩下的L+100bps是自己持有，但是圖中的感覺為什么是trust給bank的呢？ 2，bank剩下的L+100bps是銀行的收益，可是為什么銀行一定要拿這部分當(dāng)作融資成本和cover default risk呢？default risk不是已經(jīng)通過買CDS覆蓋了嗎？謝謝！
請問?？?8題 對答案D的解釋不太清楚，越小的decay of the age weight為什么可以讓risk 變大 求解釋
老師您好！押題第37題，為什么是B考慮了凸性調(diào)整？按照老師畫的圖，A方法畫的點(diǎn)落在了曲線上，而B方法沒有落在曲線上，那應(yīng)該是A考慮了凸度調(diào)整。
程寶問答
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