金程問(wèn)答
model 2 dr=miu dt+sigma dw drift 飄逸項(xiàng)不是應(yīng)該是miu嗎 為何老師把200bp當(dāng)飄逸項(xiàng)而不是50bp呢？
老師您好。A選項(xiàng)如果按照capm，在不好的情況下得到高收益，應(yīng)該是beta比較高??？為什么說(shuō)beta比較低呢？
老師 122題IV選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？謝謝
老師，為什么是perfect correlation 啊？
63題
百題里這題是按asset expected return解的，而押題里是按 risk free rate解的， 怎么判斷什么時(shí)候該用哪種啊
老師請(qǐng)問(wèn)?？级倪@道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
老師請(qǐng)問(wèn)?？级倪@道題為什么D不選？IRB中的correlation不是指的obligator之間的關(guān)系并不是asset之間的關(guān)系
在?？贾?12)第二年的o/c account算的時(shí)候是第一年的加上了第一年的*（1+market rate）,recovery還有excess spread,但是在基礎(chǔ)班講義中的(12)第二年的o/c account只是前一年的o/c account和前一年的o/c account*(1+market rate). 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)o/c account應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)？謝謝
這題答案有誤。Note Topic 64 題課后習(xí)題答案為D，而C為此題中的A，被標(biāo)識(shí)為錯(cuò)誤選項(xiàng)。 此題正確答案應(yīng)當(dāng)是完整的B，只不過(guò)只打了一半
第73題的A選項(xiàng)，如果我理解成銀行沒(méi)有驗(yàn)證借款人的收入等文件，同意給他們發(fā)放貸款，這應(yīng)該是算是強(qiáng)行借出呀，感覺(jué)銀行是主動(dòng)方，因?yàn)橄肟焖俜刨J，所以忽略了借款人的相關(guān)文件。
11.求解下此題 25. 答案寫（1，3）（5，4）也是concordant pair，（1-3）*（5-4）小于0不應(yīng)該是disconcordant pair么
第65題，按照老師的算法，loan2的payment是17838，根本算不出24480呀，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事？謝謝！
8. credit spread增加CVA也應(yīng)該增加啊，為什么選C 19.可以分別解釋下這四個(gè)clause么以及為什么選B 22.B選項(xiàng)錯(cuò)在哪，怎么樣是一個(gè)好的rating system 謝謝！
老師 請(qǐng)問(wèn)35題 左側(cè)紅筆是我用債券法算的 右側(cè)是答案里的解析 算出來(lái)有些不一致 此題應(yīng)該怎么解？解析里的式子看不懂 謝謝
程寶問(wèn)答
