答案說A選項錯的，delta normal VaR 比standard deviation computationally simpler，為什么
CVA中的pd是marginal pd 還是forward pd？
計算得到的標(biāo)準(zhǔn)差為2.73%，和答案不符
這題為什么不能用CS/LGD算PD，而是算lamda，謝謝
第36題，題中問的correlation指的是資產(chǎn)間的相關(guān)性嗎？我記得在上課的時候，老師講在PD恒定的時候，資產(chǎn)間的相關(guān)性上升，cds的price如果是senior就是上升，equity就是下降，那這道題為什么答案一定是下降呢？謝謝！
第二題c錯在哪? 是要考慮通貨膨脹，通貨緊縮帶來的價值變動嗎 為什么D可以
老師，我還是沒搞清individual VaR, incremental VaR, Marginal VaRx的區(qū)別，分別用在什么地方？謝謝
26題這里老師說計算cva的時候敞口要扣除抵押品，但是不扣recovery是嗎？我不記得哪里有講過敞口要扣抵押品了，麻煩就這部分講解一下，現(xiàn)在有點(diǎn)暈了
26題這里老師說計算cva的時候敞口要扣除抵押品，但是不扣recovery是嗎？我不記得哪里有講過敞口要扣抵押品了，麻煩就這部分講解一下，現(xiàn)在有點(diǎn)暈了
老師，百題的39題，為什么長期均值回歸系數(shù)是0.75?。坎皇?.25嗎？你看我的推導(dǎo)錯在哪里了？
三個選項都不太理解
這題一直沒弄清楚這里的1.0274乘在哪邊?怎么理解的?
B,cd為何錯
第17的C選項，我可以理解英鎊貸款增加了銀行的交易交易對手風(fēng)險敞口，但是瑞郎存款為什么也會增加交易對手的風(fēng)險敞口呢？這筆存款是存在這個銀行里的，從銀行的角度看他是吸收了一筆存款，是沒有敞口的呀。謝謝！
老師 這道題沒什么問題嗎 特別是解釋的劃線部分 謝謝
程寶問答
金程問答