老師 Copulas倒底是研究聯(lián)合違約概率的？還是研究一個(gè)組合中資產(chǎn)收益率相關(guān)性的？還是研究非線性相關(guān)性的？做了無數(shù)這樣的題 每次問的都不一樣 上課講研究聯(lián)合違約概率的 我想這道它到底是研究什么的？謝謝
請問老師 這道題為什么選D？我選的是A 第II句話為什么不對？第四句話為什么對？Copulas難道不是研究聯(lián)合違約概率大的嗎？怎么會是研究聯(lián)合分布的呢？
TRS 這個(gè)內(nèi)容在書中哪里
WWR不是風(fēng)險(xiǎn)變大了嗎，應(yīng)該CDS保費(fèi)變高吧，為什么會變?yōu)?？不理解
為什么有時(shí)候Var=(u-z*sigma)*p. 有時(shí)候Var= z*signma*p?
老師，習(xí)題集289題的B選項(xiàng)，為什么監(jiān)管資本是EL和UL的總和，capital不是只用來覆蓋UL的嗎？
老師你好，61題第二項(xiàng)為什么不對了？
71題C選項(xiàng)不理解，答案也不明白，請老師解釋一下
老師，基礎(chǔ)段測試的32題，這題的選項(xiàng)和解析都不太看得懂
老師您好！第46題中，為什么是TIPS乘以1.0274？強(qiáng)化班講義74-111上的例題1bp是在real一側(cè)的，而回歸系數(shù)是乘在nominal一側(cè)的。
55題 請問為什么付高利率的是有收益的并且有更大的風(fēng)險(xiǎn)暴露，C選項(xiàng)是什么意思
請問老師jeason阿爾法的凸性調(diào)整是調(diào)整在不等式的左邊嗎？我理解左邊＞右邊是因?yàn)橛疫叺倪M(jìn)行調(diào)整。答案給的是左邊調(diào)整。請老師答疑。
第一題，為什么選A，謝謝！
老師，習(xí)題集的226題，一堆的B選項(xiàng)應(yīng)該是錯(cuò)的吧？這不是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義嗎？
解釋一下B
程寶問答
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