老師，這個(gè)題解析里有這樣一句Distance to Default (DtD) approximates the number of standard deviations to reach the default threshold，什么意思??？DD約等于達(dá)到違約閾值的標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)量？請老師幫助講解一下。另外，類似的題如果考試時(shí)可不可以直接用KMV模型來求解呢？
老師您好！第四題為什么在計(jì)算VaRms的時(shí)候要乘以delta？ 原始公式是VaR（df）=|delta|*VaR（dS），計(jì)算VaR（ds）的時(shí)候哪里有delta的事？應(yīng)該是先計(jì)算了VaR（dS）之后再乘以組合的delta??？怎么這里先乘了delta？感覺為了湊數(shù)，所以不要原始公式了？ 為什么不能先計(jì)算dollar形式的 VaRms = 1.65*0.02*130, VaRat=1.65*0.01*30 再用VaR^2 的公式計(jì)算出VaR（dS）之后再乘以組合的delta=21000? 或者用dollar形式先求σp，再算VaR？
老師39題的C答案說法對嗎？在金融危機(jī)中CCP能夠提供防火墻保護(hù)？
老師，32題算出來結(jié)果應(yīng)該是B，但答案是C，是答案錯(cuò)了嗎？
老師，17題的D答案怎么理解負(fù)凸性？
老師，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的breadth是什么意思啊
老師，這道題請解釋下，謝謝
老師，這道題沒明白，請解釋下，謝謝！
請問mapping中的VAR（portfolio）=2.733*VaR(2.733-yr int)*20M中的VaR(2.733-yr int)是什么意思 具體怎么計(jì)算呢
這個(gè)用絕對值算 var的話就看不出是賺的錢了呀，這怎么解釋
這題請老師看一下 到底選A選B？PD上升 按理說買的保險(xiǎn)應(yīng)該賺錢 但是Rho也上升 理賠不一定拿到 那么保險(xiǎn)的value 到底是值錢還是廢紙一張？ 到底是正路風(fēng)險(xiǎn)還是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)？ 謝謝
請問在用IMA方法計(jì)算market risk capital requirement的時(shí)候，對于60天的平均VaR也需要進(jìn)行根號10的時(shí)間調(diào)整嗎？因?yàn)槲铱吹皆谀M一的17題中，是將兩個(gè)MAX加總之后再調(diào)整的，SVAR較大的那個(gè)是3*50000是過去六十天的平均VAR，在加總后也一起進(jìn)行了時(shí)間調(diào)整。
這沒有給出市場的價(jià)格是怎么算的每一期的期權(quán)價(jià)格呢
9的二是什么意思
第8題難道不是我寫的右邊那個(gè)式子嗎？
程寶問答
金程問答