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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
老師 我看您之前的回答說單因素模型并不會考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險，那難道多因素模型會考慮到非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？他們的區(qū)別不就是多了幾個F和beta嗎？公式末尾都是存在e的。那么請問單因素和多因素的前提都是該投資組合不存在非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
期貨合約價格比預(yù)計算出的價格高，然后套利方式是：賣期貨f0，然后買現(xiàn)貨S0.問題： 都知道價格已經(jīng)定高了，怎么賣期貨？怎么低買高賣期貨，這么高的價格能有人買？ 就算買現(xiàn)貨s0，為什么還要用借來的錢買？直接買不行嗎 如果借s0錢來買，我為什么還s0 e rt？
P116， 117， （1）假設(shè)在第一期的時候，P發(fā)生了變化，而債券的C、F在零時刻（發(fā)行時）已經(jīng)確定了，那么在第一期的時候，YTM是不是也跟著變化？ （2）如果YTM變化了，那么這里所說的“如果要
所以就是把現(xiàn)在1100和1080都折現(xiàn)到-t時刻，看一下兩者到底差多少錢，就能確定當前遠期的價值對么？另外根據(jù)上述公式，因為s是不變的，當隨著t變大，f的價值是不是一直在變大，這在現(xiàn)實中的意義是什么，簽訂的時間最早，當前的遠期越值錢么？另外s的價格是一直不變的么？
精 老師，??這道題六個月的第一期如果按計算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應(yīng)該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計函數(shù)，而Gamma是對Delta再求一次導(dǎo)的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內(nèi)容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結(jié)，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應(yīng)該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計一期，請問這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開始計，那為什么課堂例題里卻要計入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
老師，這個圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個var，那怎么回測？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個怎么取值呢？
這題說physical pd 所以算d2的時候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
請問這道題，外幣的利率在計算N(d1）的時候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
第二個，我算出來t=6.31，然后和置信區(qū)間99%比較，我是再查表找t3,0.005的值比較。n而答案是6.31直接和2.58比較為什么呢？
程寶問答
金程問答