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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
押題視頻的梁老師, 在網課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價結果, 相減得出的也是一個終值(未來值), 怎么能說是在t時刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請問在使用Delta-Gamma方法時，關于二階項的正負號您每次都要用是否為組合增加/減少風險來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習題集195題，不明白答案里SD5-days的計算是什么意思？ 199題，不會求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠回歸方程，為什么用R方計算，而不是用調整R方呢？ 請老師幫忙解答，謝謝！
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計算出來是沒有實際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點矛盾，煩請解答，謝謝。
第65題，給了無風險利率r,給了波動率，給了T，假如用d1公式計算，再查表計算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗和t檢驗的公式很像但又不太像，一個分子是sigema，另一個是根號下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
為什么這里C對S求偏導就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對這些S也一起求偏導？
這道題應該不是要計算的吧，應用大數定律，當二項分布的n很大，p很小時，可以近似為泊松分布，所以兩者的difference應該很小，故選A。
老師53題選項C提到的二叉樹的delta說不變?yōu)槭裁床粚δ兀勘热缈礉q期權的delta不是N(d1)么？它每個節(jié)點會變么
請問cost小于零是也是越小越好嗎，比如-1和-2，是-2更好嗎？n這里的cost是什么意義呢，cost大于零的話不就虧了嗎，為什么還要deliver？nT- bond futures是怎么賺錢的？
SER等于RSS除以n-k-1再開方，這個k上面老師說的是解釋變量的個數，及限制系數的個數，是指的自變量X的系數個數嗎？就是說有多少個自變量？
老師什么情況下除以n-1呢？正態(tài)分布嗎？ 還有，標準差開根號計算時，自由度12-1是不是也需要開根號？有沒有標準的計算標準差的公式？
老師好，想問一下在ANOVA表格中為什么老師課上說total的自由度是n-1提到無偏性呢，這里的自由度和無偏性有什么關系？
38題這里計算t檢驗值時，分母為什么不用再除以根號N了？是把60個月的數據當成是總體而不是樣本嗎？那么如果判斷總體還是樣本？
程寶問答
金程問答
