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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這道題有兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，分別是t1和0.如果按照題目用（1+r2）^2貼現(xiàn)，我理解是計(jì)算在0時(shí)刻，這筆FRA的價(jià)值，如果是用（1+r(f）)^(t2-t1)我理解是計(jì)算在交割日的價(jià)值，是這樣理解嗎？
老師好，這個(gè)題目為什么遠(yuǎn)A，我自己的理解是，S>F,是現(xiàn)貨市場(chǎng)溢價(jià)，應(yīng)該是向上傾斜的？ 第二個(gè)圖，表示的是現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系，這個(gè)圖能同樣表示現(xiàn)貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的關(guān)系嗎？
押題視頻的梁老師, 在網(wǎng)課中說, futures的value就是Ft-F0. 問題1: 這個(gè)為什么是這樣子呢? 不是說, futures value每天都是歸零的么? 問題2: 而且, Ft是pricing的定價(jià)結(jié)果, 相減得出的也是一個(gè)終值(未來值), 怎么能說是在t時(shí)刻的value呢? 謝謝老師!
老師，請(qǐng)問在使用Delta-Gamma方法時(shí)，關(guān)于二階項(xiàng)的正負(fù)號(hào)您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險(xiǎn)來判斷，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式
習(xí)題集195題，不明白答案里SD5-days的計(jì)算是什么意思？ 199題，不會(huì)求解，不明白答案解釋F分布的含義？ 214題，題目給出的是多遠(yuǎn)回歸方程，為什么用R方計(jì)算，而不是用調(diào)整R方呢？ 請(qǐng)老師幫忙解答，謝謝！
的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動(dòng)率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
老師，GEV的知識(shí)點(diǎn)中，應(yīng)該是門檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請(qǐng)問哪個(gè)是對(duì)的？還是都是對(duì)的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒有-yt次方的。請(qǐng)問準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過來的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應(yīng)該是11嗎？為什么只有10？說還有10個(gè)結(jié)算期，那再加上前面90+90的半年應(yīng)該一共是11期才對(duì)呀
老師好，214頁(yè)里，美元的pv能否按計(jì)算器算？但是我計(jì)算器算出來價(jià)格匹配不上，您幫我看看這些參數(shù)對(duì)不對(duì)？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請(qǐng)問什么時(shí)候樣本方差的式子用1，什么時(shí)候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
老師好，這里在n=1000，中選出M1；然后這個(gè)1000是放回去，重新選1000個(gè)；還是把這個(gè)1000個(gè)放一邊，在剩下的樣本中選新的1000個(gè)，挑出M2?
老師，這個(gè)地方，計(jì)算現(xiàn)值可以用計(jì)算器嗎？ 比如計(jì)算美元的：PMT=275000,N=3,I/Y=4,FV=10million，得出PV. 我試了一下，結(jié)果不對(duì)。 想求證一下，錯(cuò)誤原因，謝謝老師
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