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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
想問一下這里為什么不能用這個思路解題呢： N=5 I/Y=11 PMT=8 FV=100 最后求PV 得著債券價格呢 ？ 這么算的話 最后結(jié)果跟答案不太一樣
老師，請問在3分38秒時，為何求一天的波動率，可以假設(shè)均值u=0？均值u是從昨天開始一直到N天前的所有數(shù)據(jù)，不可能均值=0的啊！謝謝！
第九題，我用計算器計算bond的時，N=5，1/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，計算出來是89。 我想問，是因為連續(xù)復(fù)利，不能這樣使用計算器計算嗎？
在這里樣本N只有20個，比較小，那為什么不用T分布而要用正態(tài)分布？而且在這里給的不應(yīng)該是樣本方差嘛，總體方差是沒給的吧
請問老師，講義上寫T、Z“非正態(tài)，小樣本，不可測” 當(dāng)n小于等于30時，是不可以預(yù)測的。 而這道題目說樣本小的時候用T，這是不對的吧？
老師，這道題算第一年的price的時候，為什么不能用金融計算器的PV功能，例如：FV=100,PMT=0,I/Y=2.2,N=2,CPT→PV，這樣算出的最終結(jié)果是95.33
老師，這里R的下標(biāo)為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個樣本數(shù)據(jù)例子來解釋下這兩個的區(qū)別嗎？麻煩了
標(biāo)準(zhǔn)差又等于“標(biāo)準(zhǔn)差”?根號N。 這兩個都是標(biāo)準(zhǔn)差要怎么區(qū)別啊 要怎么區(qū)分呢。 第二個：332題中他說standard deviatetion是等于25 但是題目又沒有給到N值 題目直接把他
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
老師，kmv方式在押題中老師說pd是通過計算dd后，在數(shù)據(jù)庫看歷史同樣dd距離的公司多少違約，以這個作為違約概率，可是講義里面寫違約概率是n(-dd)，請問以哪個為準(zhǔn)？
老師 這一題我得到了T0=122.32了，可是我用的方法是在計算器上，n=2, pv = -122.32, pmt=4.5, fv=122.32, 得到的i/y=3.67%, 3.65%*2 不等于5.78%，想問問這樣哪錯了
1、這種沒有給概率的平方的期望怎么解決?。?、因為方差就是自己跟自己的協(xié)方差，是否可以用1/(n-1)*每個（組合值-基準(zhǔn)值）？再開根號，我是這么算的，但為啥結(jié)果不對。
如何理解單因素模型和多因素模型的公式運(yùn)用n如圖，本題為單因素，為何不使用單因素模型，然而去運(yùn)用套利定價模型公式，單因素公式更本不包含無風(fēng)險利率？
能用實(shí)例解釋一下這個window嗎？比如計算股票的VAR值，擁有股票過去5年的收盤價，window代表什么？我看老師的解釋里提到了樣本n，VAR曲線的橫坐標(biāo)是什么，是樣本容量嗎？
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