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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題B選項(xiàng)我當(dāng)時(shí)的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項(xiàng)N-1Q(t)是個(gè)分位點(diǎn)，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
Merton model求quity和bond的價(jià)值，都是總無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時(shí)候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
老師，這頁ppt的第二個(gè)公式，就是計(jì)算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計(jì)算出來是沒有實(shí)際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計(jì)算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點(diǎn)矛盾，煩請解答，謝謝。
第65題，給了無風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動(dòng)率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)的公式很像但又不太像，一個(gè)分子是sigema，另一個(gè)是根號下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
為什么這里C對S求偏導(dǎo)就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對這些S也一起求偏導(dǎo)？
這道題應(yīng)該不是要計(jì)算的吧，應(yīng)用大數(shù)定律，當(dāng)二項(xiàng)分布的n很大，p很小時(shí)，可以近似為泊松分布，所以兩者的difference應(yīng)該很小，故選A。
老師53題選項(xiàng)C提到的二叉樹的delta說不變?yōu)槭裁床粚δ?？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個(gè)節(jié)點(diǎn)會變么
請問cost小于零是也是越小越好嗎，比如-1和-2，是-2更好嗎？n這里的cost是什么意義呢，cost大于零的話不就虧了嗎，為什么還要deliver？nT- bond futures是怎么賺錢的？
SER等于RSS除以n-k-1再開方，這個(gè)k上面老師說的是解釋變量的個(gè)數(shù)，及限制系數(shù)的個(gè)數(shù)，是指的自變量X的系數(shù)個(gè)數(shù)嗎？就是說有多少個(gè)自變量？
老師什么情況下除以n-1呢？正態(tài)分布嗎？ 還有，標(biāo)準(zhǔn)差開根號計(jì)算時(shí)，自由度12-1是不是也需要開根號？有沒有標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的公式？
老師好，想問一下在ANOVA表格中為什么老師課上說total的自由度是n-1提到無偏性呢，這里的自由度和無偏性有什么關(guān)系？
38題這里計(jì)算t檢驗(yàn)值時(shí)，分母為什么不用再除以根號N了？是把60個(gè)月的數(shù)據(jù)當(dāng)成是總體而不是樣本嗎？那么如果判斷總體還是樣本？
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計(jì)算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
程寶問答
金程問答