金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么我查出來(lái)N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點(diǎn)后一位。然后橫列確定小數(shù)點(diǎn)后兩位嗎？考試的時(shí)候的表也是長(zhǎng)這個(gè)樣子的嗎
還想問(wèn)一下，是不是t分布查表時(shí)，自由度是n-1？ 像這道題沒(méi)有提供t分布表，考試會(huì)給對(duì)嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來(lái)查表
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時(shí)候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請(qǐng)問(wèn)是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢(qián)/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)模化？還是說(shuō) 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動(dòng)率微笑是沒(méi)有的？？
F-S,是用外幣買(mǎi)資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說(shuō)重復(fù)了。三個(gè)方式是否為：1.央行借錢(qián)2.銀行間借錢(qián)3.用外幣買(mǎi)資產(chǎn)到未來(lái)，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒(méi)說(shuō)是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時(shí)自動(dòng)用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來(lái)F1,2=3.75%(普通復(fù)利
的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來(lái)著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動(dòng)率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來(lái)計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
老師，GEV的知識(shí)點(diǎn)中，應(yīng)該是門(mén)檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫(xiě)的是樣本容量n變大而趨近GEV。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？還是都是對(duì)的呢？
老師，BSM的call公式是否有如圖的Se的-yt次方乘以N(d1)中-yt這一項(xiàng)？記得Merton模型里也就是SN(d1)。都是沒(méi)有-yt次方的。請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)確公式應(yīng)該是什么？
單因素模型公式中E(Ri)是什么?n是SML演變過(guò)來(lái)的E(Rp)=Rf+β[E(Rm)－Rf]nE(Ri)=E(Rp)-Rf 是這樣嗎？nF=[E(Rm)－Rf] 是這樣嗎？nRi與E(Rp)的區(qū)別是什么？
這道題的N不應(yīng)該是11嗎？為什么只有10？說(shuō)還有10個(gè)結(jié)算期，那再加上前面90+90的半年應(yīng)該一共是11期才對(duì)呀
老師好，214頁(yè)里，美元的pv能否按計(jì)算器算？但是我計(jì)算器算出來(lái)價(jià)格匹配不上，您幫我看看這些參數(shù)對(duì)不對(duì)？謝謝（pmt=405000，n=3，iy=4.2%，fv=9405000，求pv）
老師請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候樣本方差的式子用1，什么時(shí)候用2？視頻課里面明明老師講解的是用1的形式，為什么中文課本里面樣本方差的定義式不需要除以N
程寶問(wèn)答
