金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算DWR如何按計(jì)算器，每次按老師教的按，但是結(jié)果不同，可以講義習(xí)題為例
老師問(wèn)下這里lquidity duration和投資組合內(nèi)的correlation coefficient指的是哪個(gè)公式呢?沒(méi)有找到呢
72題 liabilitirs 的利率上漲 我是否可以理解成 貸款利率上漲 如果利率上漲 那貸款不是應(yīng)該增加嘛 為什么是下降呢
請(qǐng)問(wèn)605A為什么不對(duì)
這個(gè)題答案算得是有問(wèn)題嗎
老師，我想問(wèn)兩個(gè)公式的問(wèn)題；第一個(gè)是Treynor ratio，公示的分母不是beta(portfolio)嗎，那為什么“風(fēng)險(xiǎn)、投資”管理百題里的第29題在計(jì)算TR ratio時(shí)用的是“beta to the Index”(圖一）；另一個(gè)公式問(wèn)題是Sharpe ratio，還是這套百題的第40題，SR的分母應(yīng)該是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差，請(qǐng)問(wèn)為什么這道題里用的是Market的標(biāo)準(zhǔn)差呢（圖二）？感謝您的回答
老師好，麻煩看下這題，A為啥不對(duì)，IR不就是(Rp-Rb)/σ(Rp-Rb)嗎？B為啥對(duì)，CAPM里沒(méi)有α吧？regression intercept是Rf？
老師46題 如果volatility大，risk大，所以senior的value下降嗎？所以選B項(xiàng)，另外subordinated debt是跟messzine tranch一樣嗎
精 麻煩問(wèn)下這道百題投資的第18題，聽(tīng)老師講不要按照書(shū)上的答案去做會(huì)很麻煩，想問(wèn)下直接從VaRp算起要怎么算呀，謝謝
老師總結(jié)的第5條，風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí) 貝塔（i,p）= 貝塔（j,p）,這時(shí)候他們=1嗎？ 第6條，收益最大時(shí)，是否也有貝塔（i,p）= 貝塔（j,p）=1 ？
52題 D也對(duì)呀？
39題 請(qǐng)問(wèn)為什么用treynor而不是sharpe
23題 請(qǐng)問(wèn)相關(guān)性與return之間有什么關(guān)系
老師，能否講解一下百題40題，怎么我算出來(lái)ABC答案都是對(duì)的，但正確答案選了D呢
Because factors represent different good times, most investors should seek exposure to most investable factors (just as most people should seek a balanced diet of most nutrients) 不太明白
程寶問(wèn)答
