老師～ alpha的線性回歸方程中，不特別限定excess return，那么excess return指的就是超過無風(fēng)險利率的超額收益么
老師～可以幫忙梳理下volatile、standard deviation、tracking error、tracking error volatility、standard error of alpha，這些的區(qū)別么
老師，beta需要掌握到什么程度呢，熟知其正負(fù)與市場的變化方向么，beta的具體介紹是在哪里呀，有點不記得了??
投資百題第44題，allocation算出來是1.3%，selection算出來是-0.2%，為什么不能選D
請問dollor weighted return 怎么按計算器
37題，梁老師說“這個我們前面推導(dǎo)過了，我們就不推導(dǎo)了帶進(jìn)去就可以了” 我把前面都倍速聽了也沒聽到在哪里推導(dǎo)了這個過生日，不理解為什么我記不住，麻煩老師再幫忙解釋一下
請問這道題risk budget怎么算，第三個選項是什么意思
請問incremental VaR和component VaR有什么區(qū)別
老師，我有點懵?? VaR的計算公式不是如下么：VaR=均值-Z*波動
老師，可以講解下31題么，modified duration有點忘記了??
老師，您好。前面講宏觀因子volatility與stock return是反向關(guān)系的，但在后面講benchmark的alpha時低波動率 高收益率被稱作異象，這跟前面講的關(guān)系有什么不同呢？
老師，您好，請問這里的Leverage constraint，老師講到選擇高beta的資產(chǎn)，推高資產(chǎn)的價格，價格被高估，為什么beta高資產(chǎn)價格就高估了呢，麻煩老師講解一下吧
老師，treynor ratio的β是指portfolio還是市場的β呢？ 麻煩看看百題39，用的是portfolio的β， 但是模擬題70，老師說用market index的β，不是很明白呢，謝謝老師
老師，強(qiáng)化班第98頁這題的第3句怎么理解？
為什么利率上升，賺錢，Duration就是<0
程寶問答
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