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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項的時候您說標準誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標準差么？標準差再除根號n才是標準誤??？難道樣本的標準誤就是樣本的標準差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息啊？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關系數，F是一個宏觀經濟指標，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思啊？
期貨及遠期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個公式算的是遠期合約的價值。根據定義，遠期合約的價值和價格不一樣。而遠期合約價格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠期合約價格），而不是減去“遠期合約價值”呢？
老師，這章的知識點我學的好亂。關于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠期和即期噶差的變動百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對嗎？其實是相當于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風險講解時 short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時刻 同期限 同標地的期貨價格 么？ 2.如果期貨到期時間與對沖時間剛好相等，都為T，那么在T時刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達到反向市場的話，不應該是收益低成本高，才能構成反向市場嗎，為什么是高收益構成反向市場（然后就可以按反方向推出消費者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項大于等于-10%，是左側尾巴。小于等于是右側尾巴嗎？是不管是t檢驗，z檢驗的均值檢驗。還是卡方，F的方差檢驗都是這個規(guī)律嗎？為什么？請幫我推導一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數的式子是不是一個很復雜的表達式？這個表達式的因變量是什么，是不是代表橫軸數??？ 2 那個大F的概率函數表達式，因變量也是橫軸的數值嗎？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標準誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設檢驗前定好的呀，test-statistic是經過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產嗎？ 就是如果有 5個資產，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產是嗎
程寶問答
金程問答
