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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問一下這個債券的PV可以用計算器按那五個鍵實現嗎？我按出來讓N=5 PMT=8 FV=108 I=11%不太對 請問一下什么情況下可以用計算器算債券的價值呢？
Q21：請問consistency指的是當sample數量擴大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數量擴大后的方差，則最consistency的是擴大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對方差的嗎？另外，為什么這里又不用標準誤(標準差除以根號n）來計算，而是直接用標準差計算？
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項的時候您說標準誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標準差么？標準差再除根號n才是標準誤?。侩y道樣本的標準誤就是樣本的標準差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
Q65. 老師，我們學習CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標的資產遠期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據需求去規(guī)模化？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產再轉化本幣嗎？是否說重復了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復利去算？然后我用普通復利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復利
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
老師想問下，從理論上講，樣本容量n是不是不影響一類錯誤的概率?。ú豢紤]n無窮大、樣本接近整體、標準誤接近0的極端情況），因為alpha是我們在做假設檢驗前定好的呀，test-statistic是經過
求問，這個nth to default cds 賠付是第N個違約時，賠付這個時刻所有違約的資產嗎？ 就是如果有 5個資產，對于2nd to default，在第二個違約時第三四五個都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個資產是嗎
程寶問答
金程問答
