老師您好，如果協(xié)會(huì)希望考active mgt VaR，會(huì)怎么出題呢？
老師您好，最后協(xié)會(huì)的考題會(huì)從這個(gè)角度出題么？就是給Current Value，然后把實(shí)際交易Value的隱含在題干中。。
老師這里的95%置信區(qū)間為什么是用單尾？不應(yīng)該是雙尾嗎？用1.96而不是1.65
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯(cuò)了？這5個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來兩者比值，然后再看下方表格中兩個(gè)資產(chǎn)的Mvar比值哪個(gè)和Er的比值更接近就可以了吧，感覺這樣計(jì)算更簡單
IR/TEV的含義是什么
請(qǐng)教一下這里的founding risk和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的funding liquid risk不是一回事兒，對(duì)嗎？印象中founding liquid risk時(shí)間越長的話，融資的寬限期就越長，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)越小的。這么理解，對(duì)嗎？
這個(gè)表展示的隨著strike price 上升，implied volatility先上升，后下降?？墒莝tock的implied volatility圖像不是向右傾斜的smirk形狀嗎，所以implied volatility應(yīng)該隨著strike price 上升越來越小呀
可以用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2算一遍么？我這樣算不到選項(xiàng)。謝謝！
這道題到底選A還是B? 另外到底題目問的是組合的預(yù)算還是四大類資產(chǎn)各自預(yù)算的求和??？看了之前大家的問答云里霧里的。
老師您好！這道概念題問題比較大了。。平時(shí)課上講授VaR肯定是左邊的損失。但計(jì)算式中有個(gè)負(fù)，當(dāng)時(shí)講的是VaR本身是損失的概念，所以調(diào)正。那這題中ES應(yīng)該也有這兩種表述才對(duì)呀？如何統(tǒng)一呢？
老師您好，我以為policy mix VaR是說Portfolio&Benchmark的mix。。請(qǐng)問這個(gè)VaR還有其他表述么？
1.圖中最后一個(gè)公式，surplus怎么理解，是類似ES嗎？如果ES的話，E（surplus）是什么定義，和信用風(fēng)險(xiǎn)里的wcl不一樣吧？2. jensens α是一個(gè)預(yù)期組合的收益率再減去用卡帕模型算出來的預(yù)期收益率，用一個(gè)預(yù)期收益減去另一個(gè)預(yù)期收益率，這個(gè)到底是什么樣的一個(gè)含義或者作用？是將卡帕模型算出來的預(yù)期收益率作為一個(gè)最低的收益率嗎？
CDS-bond basis 是CDS spread 和 bond yield spread 的差額 還是 CDS spread和bond yield 的差額？謝謝
前面不是說相關(guān)系數(shù)和GDP成反比嗎？這里的GDP下降并沒有看到相關(guān)系數(shù)增加啊
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