金程問(wèn)答
這題解釋太牽強(qiáng)了吧，認(rèn)為B也是沒(méi)問(wèn)題的
老師，這個(gè)地方說(shuō)的應(yīng)該是在利率上行的時(shí)候避免了大額損失吧？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)The closed-form solution of ES，怎么翻譯怎么理解呢。。？
這個(gè)老師是不是說(shuō)反了？
如果這里的自變量就是X，因變量是Y，那X變化1單位，Y確實(shí)是變化斜率項(xiàng)，不用考慮截距項(xiàng)。 但是這里的自變量不是X，是X的變化量，因變量也不是Y，是Y的變化量。也就是說(shuō)X的變化量是1的時(shí)候，Y的變化量＝截距+斜率。除非說(shuō)Y變化量的變化量，才能在X變化量是1的時(shí)候，是斜率項(xiàng)。 難道不應(yīng)該是這樣嗎，課件老師自己寫(xiě)的也是Delta Y=α+β*Delta X?!
這里因變量變動(dòng)的幅度應(yīng)該還有截距項(xiàng)啊？？？怎么就直接等于自變量的變動(dòng)乘以斜率項(xiàng)了。 就算自變量變動(dòng)1單位，因變量也應(yīng)該是變動(dòng)斜率項(xiàng)+截距項(xiàng)啊？？？
這里的公式怎么只有斜率項(xiàng)，沒(méi)有截距項(xiàng)了？？？
老師您好，這是我記憶混亂了么？Vasicek model是個(gè)arbitrage free模型吧？題目為啥說(shuō)是個(gè)均衡模型么？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)中定性定量指標(biāo)，有多少之分么？大部分是定量？
老師，答案算錯(cuò)了吧，答案標(biāo)紅的地方是420million，應(yīng)該是4.2billion。按照老師的思路算出來(lái)是10.54%
老師，以遠(yuǎn)期外匯為例，求遠(yuǎn)期匯率時(shí)要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
老師，利率的var值怎么計(jì)算
老師，VARp為什么=D*VAR因子*NP
這里的3%題目一半會(huì)給嗎？
NLP和liquidity gap有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
