計(jì)算2年違約概率，第一個(gè)是第一年違約，第二個(gè)是第一年不違約乘以第二年違約，這樣可行嗎
麻煩老師把這道題對(duì)應(yīng)的課件內(nèi)容放一下，謝謝
這題和24年的百題不一樣啊，麻煩你們核對(duì)一下內(nèi)容
麻煩老師放一下exposure相關(guān)內(nèi)容的課件，沒找到
單因子模型相關(guān)課件內(nèi)容幫忙放一下，沒找到
投資管理里有幾個(gè)問題。1.圖里的βi,p表示的是什么意思？CAPM βp是組合p承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)組合）的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)對(duì)嗎？2.IRR的計(jì)算器計(jì)算，能不能舉例子說明下。謝謝
那所以，請(qǐng)教老師，walkaway，termination和close out最主要的特點(diǎn)和區(qū)別是什么呢？謝謝，看完所有問答后迷糊了
對(duì)于A來說，和D的交易，Postive MTM是1，negative MTM是-10，負(fù)值視為0，不考慮負(fù)值的部分。那為什么不能只考慮正的MTM，認(rèn)為A的exposure是1呢？而是0？謝謝老師
老師，為什么利率下降會(huì)增加融資風(fēng)險(xiǎn)呢，利率下降負(fù)債價(jià)值上升，同時(shí)資產(chǎn)價(jià)值不是也上升了么，怎么確定負(fù)債上升更多呢
老師，為什么算跟蹤誤差波動(dòng)率的時(shí)候不需要把價(jià)值平方乘以對(duì)應(yīng)波動(dòng)率的平方，這里算suplus.波動(dòng)率時(shí)就要把資產(chǎn)和負(fù)債的平方分別乘以對(duì)應(yīng)波動(dòng)率平方呢
A選項(xiàng)還是沒太看懂
請(qǐng)問圖一說不減少合約的數(shù)量，圖二說減少交易的數(shù)量，怎么理解？比如一個(gè)合約下有好多交易，只要同產(chǎn)品同期限反方向的交易可以compression。但如果是兩份合約，即使同產(chǎn)品同期限反方向也不能compression？請(qǐng)老師解釋下，謝謝。
我計(jì)算出來的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問題？
為什么這里就默認(rèn)均值為0了
這個(gè)老師講的挺好的，建議以后別講了
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