金程問(wèn)答
為什么deposit brokerage ratio 是負(fù)相關(guān)的？
資本金和儲(chǔ)備金都都是用來(lái)吸收非預(yù)期損失的吧？
老師，第四點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)懂
可否總結(jié)一下這些模型的公式及優(yōu)缺點(diǎn)嗎
老師您好，這道題liability用的Book Value，我能想起來(lái)Repo的Coupon也用的Face Value。啥的計(jì)算用的Market Value來(lái)著。。
對(duì)于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點(diǎn)是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯(cuò)了呢
視頻解析中，老師畫的圖，結(jié)束點(diǎn)6月，應(yīng)該是9月吧？
老師，為什么流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的var用單尾，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var用雙尾？可以給明確下用單尾的情況嗎
老師您好，如果協(xié)會(huì)希望考active mgt VaR，會(huì)怎么出題呢？
老師您好，最后協(xié)會(huì)的考題會(huì)從這個(gè)角度出題么？就是給Current Value，然后把實(shí)際交易Value的隱含在題干中。。
老師這里的95%置信區(qū)間為什么是用單尾？不應(yīng)該是雙尾嗎？用1.96而不是1.65
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯(cuò)了？這5個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來(lái)兩者比值，然后再看下方表格中兩個(gè)資產(chǎn)的Mvar比值哪個(gè)和Er的比值更接近就可以了吧，感覺(jué)這樣計(jì)算更簡(jiǎn)單
IR/TEV的含義是什么
請(qǐng)教一下這里的founding risk和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的funding liquid risk不是一回事兒，對(duì)嗎？印象中founding liquid risk時(shí)間越長(zhǎng)的話，融資的寬限期就越長(zhǎng)，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)越小的。這么理解，對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
