為什么deposit brokerage ratio 是負(fù)相關(guān)的？
資本金和儲備金都都是用來吸收非預(yù)期損失的吧？
老師，第四點沒聽懂
可否總結(jié)一下這些模型的公式及優(yōu)缺點嗎
老師您好，這道題liability用的Book Value，我能想起來Repo的Coupon也用的Face Value。啥的計算用的Market Value來著。。
對于effective programs to manage outsourcing risk, 最后一點是business continuity. and contingency plan, 所以為什么D錯了呢
視頻解析中，老師畫的圖，結(jié)束點6月，應(yīng)該是9月吧？
老師，為什么流動風(fēng)險的var用單尾，市場風(fēng)險的var用雙尾？可以給明確下用單尾的情況嗎
老師您好，如果協(xié)會希望考active mgt VaR，會怎么出題呢？
老師您好，最后協(xié)會的考題會從這個角度出題么？就是給Current Value，然后把實際交易Value的隱含在題干中。。
老師這里的95%置信區(qū)間為什么是用單尾？不應(yīng)該是雙尾嗎？用1.96而不是1.65
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯了？這5個數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因為總體已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來兩者比值，然后再看下方表格中兩個資產(chǎn)的Mvar比值哪個和Er的比值更接近就可以了吧，感覺這樣計算更簡單
IR/TEV的含義是什么
請教一下這里的founding risk和流動性風(fēng)險里的funding liquid risk不是一回事兒，對嗎？印象中founding liquid risk時間越長的話，融資的寬限期就越長，應(yīng)該是風(fēng)險越小的。這么理解，對嗎？
程寶問答
金程問答