更正上一個問題，quanto option中，rho高，則quanto的價值低，這個結(jié)論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
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更正上一個問題，quanto option中，rho高，則quanto的價值低，這個結(jié)論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
更正上一個問題，quanto option中，rho高，則quanto的價值低，這個結(jié)論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
quanto中，rho高，則quanto的價值高，這個結(jié)論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)盈利的情形？
quanto中，rho高，則quanto的價值高，這個結(jié)論是否僅僅針對的是投資日經(jīng)盈利的情形？
請問老師為何市場平靜波動率小的時候時，var偏低，波動率小的時候，μ-σ的絕對值在μ大于σ的時候變大，為何var偏低
老師好，另外請教下課程中利率二叉樹中vasicek model演示中梁老師講的波動率*dw是normal standard inverse 隨機函數(shù)的詳解在云課堂，我看了云課堂，沒有找到這一課，請問是否能發(fā)個鏈接？
講到crashphobia的時候提到option價格高，推導(dǎo)出波動率高，這是為什么？在bs模型中，波動率不是在分母的影響比分子大么？
二叉樹模型中提到的套利模型和均衡模型有哪些區(qū)別，課程在舉例，我沒有明白它們的區(qū)別，謝謝老師解答
How can we calculate the weights for each VaR under coherent risk measures? Thanks!
線形關(guān)系
這里的unwound是什么意思
請問一下， 1、官方書Var mapping 76頁的table4-3中risk（%）一欄是怎么算出來的？具體步驟是怎樣的？謝謝！ 2、官方書Var mapping 76頁的table4-4中component Var 是如何通過individual Var 和correlation matrix R得出的，具體步驟是怎樣的？謝謝！
LTCM的損失原理中有一個策略是賣國債和買公司債，請問為什么利率上升時，公司債和國債一起下跌，公司債比國債下跌的幅度大，整個策略可以獲得收益呢？
程寶問答
金程問答