P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴(kuò)大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴(kuò)大啊，這是為什么??？
一致性風(fēng)險(xiǎn)度量權(quán)重公式的這個(gè)y指的是什么
在賦予weight 的時(shí)候不就已經(jīng)是一個(gè)加權(quán)平均的過程嗎，為什么最后一列數(shù)據(jù)相加之后還要除以9，而且是9而不是只算損失的值的個(gè)數(shù)？
老師說得爾塔的取值是從0到1，我覺得不對。
我拍的照片中那個(gè)公式是哪里來的？書上也沒寫呀，就看到舉例子的時(shí)候直接用了。
請問為什么我左上角算出的interval和表格中給的存在差距呢？
到期日的價(jià)值為什么是22得爾塔?1，還有一部分18得爾塔?0呢
老師，第25題為什么要用leading P/E計(jì)算？計(jì)算中的dividend payout ratio 為什么是50%？
請教老師，關(guān)于股票波動(dòng)率微笑形成的原因，對于杠桿的解釋我有些疑問。當(dāng)股價(jià)下跌，equity下降，杠桿增大，波動(dòng)率變大，形成肥尾；而此時(shí)的call趨向out of money，但是波動(dòng)率微笑圖上其out of money時(shí)波動(dòng)率是變小的，結(jié)論相反，請問老師這里我是哪里理解出現(xiàn)偏差了？
請問講義在哪里下載
老師請問這個(gè)swap的估值計(jì)算，2500為什么以7.25%折現(xiàn)，而不是用7.5%折現(xiàn)。這個(gè)2500難道不是在市場利率為7.5%時(shí)產(chǎn)生的收益么？
請問老師vasicek的二叉樹表達(dá)是這樣寫么？課堂老師演示了sigma*dw的模擬，二叉樹是不是就是dw取正負(fù)1*根號dt作為特例？
AI計(jì)算時(shí)應(yīng)該是除以180
老師能否再解釋一下Treasury stock 為什么是對Equity抵減呀
程寶問答
金程問答