老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個(gè)同學(xué)的計(jì)算過程還有沒有問題？
老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個(gè)同學(xué)的計(jì)算過程還有沒有問題？
這題binomial cdf有什么用？
這題的binomial cdf有用嗎？
為什么選a，var按照之前說法，只有在極端情況下才不滿足次可加性
請(qǐng)問下習(xí)題集28題解題思路
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率因素可用于投資goverment bond，請(qǐng)問老師這個(gè)用factor theory應(yīng)該怎么分析？這個(gè)理論是講市場(chǎng)差的時(shí)候的損失是好的時(shí)候的補(bǔ)償，但是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高的時(shí)候，bond價(jià)值低，用這個(gè)理論該怎么分析這種情形？
老師，您好： 問兩個(gè)問題： 1. var的回測(cè)中，提到了一類錯(cuò)誤、二類錯(cuò)誤，應(yīng)該如何理解？ 例如，如果回測(cè)的非拒絕域?yàn)?-8， 則如何實(shí)際是1or10，我們可以說1屬于一類錯(cuò)誤，10屬于2類錯(cuò)誤嗎？ 2. 相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)中，對(duì)于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相關(guān)性變大，則對(duì)應(yīng)波動(dòng)率業(yè)務(wù)大，option （index）的價(jià)值大于 option （各股）。這里的相關(guān)性值得是什么？index的相關(guān)性指的是index包含股票的價(jià)格相關(guān)性嗎?但是各股的相關(guān)性如何理解？波動(dòng)率又指的是什么？
得爾塔既然是對(duì)沖比率，那為什么沒有大于1的情況呢？就是我short1個(gè)call option需要long大于一份數(shù)量的股票來對(duì)沖才能實(shí)現(xiàn)0風(fēng)險(xiǎn)呢。
請(qǐng)問老師這里λm為何等于（-西格瑪平方m/E(m)），設(shè)定的么？
負(fù)的β是fly to quality是什么含義，負(fù)的β什么情況下出現(xiàn)？
上提的課件中，負(fù)的β是fly to quality是什么含義，負(fù)的β什么情況下出現(xiàn)？
老師，真實(shí)經(jīng)濟(jì)意義那段中，不大理解為什么是highest 的SR，這里risk premium不是市場(chǎng)的TR么？
第二步中間的0和12被比較的數(shù)是什么？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴(kuò)大啊，這是為什么啊？
程寶問答
金程問答