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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應(yīng)該 越高。但是 window期越長，不是相當(dāng)于樣本容量 n
1、都已經(jīng)有大量的個人貸款了，照理說組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過2個資產(chǎn)的，沒講過N個資產(chǎn)的，我拿答案里的這個公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當(dāng)有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號ρ*ULi
為什么回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤是 RSS/N-1-k?而不是 ESS/k? 做假設(shè)檢驗時檢驗的是解釋變量前的系數(shù)是否顯著，分子是系數(shù)的均值，分母是系數(shù)均值的標(biāo)準(zhǔn)差即標(biāo)準(zhǔn)誤。這里說的都是解釋變量，為什么標(biāo)準(zhǔn)誤卻變成了殘差的方差了呢？
老師，請問B選項，系數(shù)也要求服從正態(tài)分布是中心極限定理的結(jié)論嗎？中心極限定理講的不是隨著N的增加，樣本均值趨近于總體均值嗎？？ 但是我又突然想到，樣本均值不就本來就是無偏的嗎？那么中心極限定理有什么意義呢？
請問老師關(guān)于計算器的問題。信用風(fēng)險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結(jié)果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
1.這里為什么把σx根號t除到N（）的外面了？2.這里用的為什么是無風(fēng)險利率？上一題不是說不能用嗎？3.用無風(fēng)險利率和資產(chǎn)的收益率計算有什么區(qū)別？為什么期權(quán)定價能用，pd就不能？
這里老師說N（d2）代表看漲期權(quán)的行權(quán)價格是口誤還是什么，不應(yīng)該是行權(quán)概率嗎，行權(quán)價格應(yīng)該是K吧，前面說未來以Ke^(-rT)的價格買入是不是也不太對，應(yīng)該是以K買入，折現(xiàn)到0時刻是Ke^(-rT)吧
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
這道題要解決應(yīng)該是參考的中心極限定理吧？里面這個標(biāo)準(zhǔn)差是100個樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，他和總體均值差著根號n。當(dāng)你算置信區(qū)間的時候，這兩個樣本的兩個標(biāo)準(zhǔn)差根本不可以一概而論吧，他倆差著10倍呢
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
放回再重抽這個細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對一次性VAR的改進(jìn)了。所以放回這個細(xì)節(jié)是沒有必要的吧？
老師我想問一下計算器，2nd 7那個功能以前輸入過五個數(shù)據(jù)到X05，下次要輸入三個數(shù)據(jù)到X03，但是X04、X05還是0，2nd 8之后顯示n還是等于5，是不是對結(jié)果有影響？怎么把X04X05刪掉呢
想問一下，我在經(jīng)典題專項的時候做有關(guān)于N、I/Y 、PV、PMT、FV這一類的題目時，我自己用計算器算出來的結(jié)果和題目總是有1-5的誤差，基本上每一道題目都是如此，我想問一下這是什么原因呢
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