金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時(shí)候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對(duì)應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
如圖所示性質(zhì)第一點(diǎn)，如果兩個(gè)變量是獨(dú)立的，那么相關(guān)系數(shù)為0。這里老師并沒(méi)有進(jìn)行邏輯推導(dǎo)，只是說(shuō)了“因?yàn)閰f(xié)方差也等于0”對(duì)于初學(xué)者，前后邏輯關(guān)系不緊密的狀態(tài)下，是很難理解的。n這邊提出一個(gè)小建議，老師
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個(gè)到底是在求啥，計(jì)算互換的價(jià)值是算PV嗎？沒(méi)理解為啥是算PV）
請(qǐng)問(wèn)老師第一個(gè)問(wèn)題里面為什么算出來(lái)的方差是÷4不是3，因?yàn)閜opulation嗎？如果說(shuō)是樣本就應(yīng)該是3？那第二個(gè)問(wèn)題里面為什么也是÷5呢，圖3是我記錄的筆記，分母的數(shù)量應(yīng)該是n-1
老師，您之前給同學(xué)解答的這個(gè)公式，是哪里來(lái)的??？能不能幫忙手寫(xiě)下，而且對(duì)于call來(lái)說(shuō)公式又是怎么樣的呢？謝謝 同學(xué)你好， 如果從公式上是可以進(jìn)行判斷的，P2的K更高 put= Ke^(-rT) N(〖-d〗_2 )-SN(-d_1 )：在其他條件相同時(shí)K越大，put越大
78題在計(jì)算需要的期貨數(shù)量時(shí)候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期貨需要對(duì)沖的份數(shù)，但是3.22.1.3的公式對(duì)于對(duì)沖所需要期貨的份數(shù)N卻等于h*Qa/Qf，需要乘以一個(gè)Qa，這里的Qa是不是就是40m為需要對(duì)沖的總價(jià)值？
adjusted R2的公式來(lái)看,新增加的變量好壞與否與變量本身沒(méi)有關(guān)系？R2 和n都是已知數(shù)值了,算出來(lái)的調(diào)整R2數(shù)正負(fù)只跟目前x的數(shù)量個(gè)數(shù)K有關(guān)么？不論x究竟是什么類型參數(shù) 如果k夠大是不是就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)數(shù)值變?。?
1、這里圈出來(lái)的Yj^到底是什么呀？能說(shuō)明白一下嗎？真實(shí)值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個(gè)模型算出來(lái)的擬合值？ 2、第一個(gè)求和符號(hào)的范圍，是i=1~n，可后面的表達(dá)式都沒(méi)有i，那它是在對(duì)什么求和？
請(qǐng)問(wèn)，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無(wú)單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說(shuō)法沒(méi)聽(tīng)過(guò)，并且中文解析中的第二句我覺(jué)得和D選項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國(guó)利率，把分紅的部分換成外國(guó)利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒(méi)有那一項(xiàng)了只有前半部分
在學(xué)利率期貨的時(shí)候我有個(gè)問(wèn)題，長(zhǎng)期國(guó)債期貨存在的價(jià)值是什么?n如果多投方想要買國(guó)債直接在市場(chǎng)上買就可以了，為什么還要通過(guò)期貨市場(chǎng)內(nèi)乘以轉(zhuǎn)化因子來(lái)買，這樣這個(gè)債券的價(jià)值不就不好確定了嗎？
老師，有三個(gè)疑問(wèn)：1.這道題的net delta position 與DV01有什么關(guān)系嗎？2.這道題求解過(guò)程中兩次的DV01的正負(fù)號(hào)是怎么判斷的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，為什么要乘以25呀？
老師 這道題的話，樣本量個(gè)數(shù)是不是20個(gè)？是不是照理說(shuō)n<20 就不應(yīng)該用z-test了對(duì)不對(duì)？只不過(guò)這里VaR的回測(cè)利用二項(xiàng)分布但是近似到正態(tài)分布了這樣對(duì)嗎？還是說(shuō) 樣本個(gè)數(shù)其實(shí)是252個(gè)呢？？
圖一1老師可以詳細(xì)解釋一下bullet和barbell portfolio的含義嗎n圖二三2老師您舉的例子中收益率增加10基點(diǎn)，為什么表示出來(lái)的是4/（1+2+3+4），y的變化量為啥是這?。坎粦?yīng)該是0.1%嗎？
cash，future虧的不是比cash賺的更多，組合應(yīng)該是虧的吧？那和講義里關(guān)于short the basis的定義是否矛盾？應(yīng)該如何理解??？n同理long the basis。
程寶問(wèn)答
