金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來(lái)的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
老師講義這里式子(F0.5-1算這個(gè)式子)是不是有問(wèn)題??？？跟前面公式不太一致??！我知道在這個(gè)表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個(gè)我大致可以理解。第二因?yàn)槭前肽杲馕觯壹热凰愠隽诉h(yuǎn)期，我為什么沒(méi)用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫(xiě)在0時(shí)刻，算出來(lái)的F是寫(xiě)到12時(shí)刻嗎？看我寫(xiě)在紙上的算法。覺(jué)得有點(diǎn)怪，請(qǐng)老師指導(dǎo)。謝謝了
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對(duì)過(guò)去一段時(shí)期n天的收益匯總起來(lái)建模，那它的u和sigma是這n個(gè)收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關(guān)系呢？（如果每天的收益
想請(qǐng)問(wèn)這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來(lái)建模違約次數(shù)得到A這個(gè)數(shù)，但想問(wèn)一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨(dú)立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說(shuō)“計(jì)算Debt、Equity價(jià)值的時(shí)候只能使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，而計(jì)算PD時(shí)可以使用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率也可以使用asset return”，那么我想請(qǐng)問(wèn)一下，因?yàn)橛?jì)算PD也就是計(jì)算N（-d2
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒(méi)有講這個(gè)，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨(dú)立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個(gè)？2.回歸中，t檢驗(yàn)公式里的分母s是指b1對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗(yàn)里的t檢驗(yàn)公式分母是S乘以n的開(kāi)根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁(yè)求Dj的公式， 分子是 去除一個(gè)極端值后的n-1個(gè)數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒(méi)去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標(biāo)明第j個(gè)觀測(cè)值對(duì)參數(shù)估計(jì)影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應(yīng)該比沒(méi)去除計(jì)算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個(gè)題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD的計(jì)算，我不認(rèn)同。 因?yàn)镻D=N（-d2），在計(jì)算d2的時(shí)候，公式里是含有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒(méi)有想明白，為什么r下降時(shí)，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個(gè)量-PV FV N 1/Y PMT 前2個(gè)量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會(huì)增加 然后怎么推到人們會(huì)提前還款?
，是因?yàn)閖et fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價(jià)格上升時(shí)獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計(jì)算。請(qǐng)看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下解題過(guò)程，謝謝
系數(shù)也統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著，怎么比較誰(shuí)更加統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著？2、B選項(xiàng)，同上，百題講題老師也說(shuō)了，系數(shù)有不顯著，所以不能說(shuō)are，都顯著。我想問(wèn)，就算系數(shù)都顯著了，能不能說(shuō)，高的r方或者修正r方，可以說(shuō)統(tǒng)計(jì)學(xué)顯著。3、D選項(xiàng)，百題講題老師說(shuō)了個(gè)，F可以通過(guò)、t不能通過(guò)，是個(gè)啥意思？
這個(gè)很好理解啊，志固定市7.6，收浮動(dòng)，但是浮動(dòng)里面包含了2的固定，所以凈固定利率支出是5.6
老師好，我想問(wèn)問(wèn)套利者、投機(jī)者和做市者之間如何區(qū)分？（感覺(jué)我很容易混淆這三個(gè)概念）
，detla是n（d1），通過(guò)d1的表達(dá)式可以看出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升，d1變大，對(duì)應(yīng)detla增大。然而這些跟股票買賣有啥關(guān)系啊。
程寶問(wèn)答
